Сравнение MASKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.98% соответственно.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и SPY
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MASKX
SPY
Сравнение MASKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 7.30 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и SPY
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и SPY
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -55.19% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.05% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -24.50% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -33.72% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -6.24% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.09% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.52% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и SPY
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.31% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.47% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 19.05% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 17.06% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.92% | +5.71% |