Сравнение MASKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или SPY.
Основные характеристики
| MASKX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 39.91% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -1.50% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.66% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 12.18% |
| Макс. просадка | -67.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.60% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между MASKX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и SPY
С начала года, MASKX показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и SPY
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и SPY
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 1.41% | 1.54% | 1.41% | 1.14% | 1.04% | 1.38% | 1.17% | 1.04% | 1.22% | 0.93% | 1.57% | 1.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и SPY
Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и SPY
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.