PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MASKX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MASKX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.02

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.18

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

MASKX:

1.02

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.00

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.00

SPY:

3.08

Индекс Язвы

MASKX:

10.75%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.81%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MASKX:

-18.06%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.23% против 12.77% соответственно.

MASKX

С начала года

-4.75%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-9.93%

1 год

-0.55%

5 лет

9.94%

10 лет

4.23%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MASKX и SPY

MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и SPY

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.02%1.92%1.54%1.41%1.14%1.04%1.38%1.17%1.04%1.22%0.93%1.57%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и SPY

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и SPY

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...