Сравнение MASKX с DSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и DSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и DSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | -2.96% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у DSCPX с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции DSCPX немного впереди с 9.62%.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
DSCPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и DSCPX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DSCPX в 0.89%.
Доходность на риск
MASKX vs. DSCPX — Ранг доходности на риск
MASKX
DSCPX
Сравнение MASKX c DSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | DSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.02 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.13 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.21 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.51 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | DSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.02 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и DSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и DSCPX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DSCPX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.53% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и DSCPX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки DSCPX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и DSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | DSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -41.99% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.70% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -25.62% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -41.99% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -16.73% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -7.17% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.76% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и DSCPX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | DSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.70% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 11.80% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 21.71% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 19.66% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.32% | +3.31% |