PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCPX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCPX с IWM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCPX или IWM.

Корреляция

Корреляция между DSCPX и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCPX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCPX:

-0.40

IWM:

0.02

Коэф-т Сортино

DSCPX:

-0.35

IWM:

0.34

Коэф-т Омега

DSCPX:

0.96

IWM:

1.04

Коэф-т Кальмара

DSCPX:

-0.24

IWM:

0.10

Коэф-т Мартина

DSCPX:

-0.82

IWM:

0.30

Индекс Язвы

DSCPX:

9.32%

IWM:

9.54%

Дневная вол-ть

DSCPX:

22.53%

IWM:

24.28%

Макс. просадка

DSCPX:

-41.99%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

DSCPX:

-21.16%

IWM:

-13.69%

Доходность по периодам

С начала года, DSCPX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.95% против 6.64% соответственно.

DSCPX

С начала года

-7.50%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-10.73%

1 год

-8.97%

5 лет

5.56%

10 лет

4.95%

IWM

С начала года

-5.60%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-9.80%

1 год

0.51%

5 лет

12.16%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSCPX и IWM

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCPX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCPX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCPX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCPX и IWM

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности IWM в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		2.79%2.72%4.60%6.45%14.92%5.95%2.07%2.33%2.66%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок DSCPX и IWM

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCPX и IWM

Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.02% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...