Сравнение MASKX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции BOSOX немного отстают с 9.28%.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и BOSOX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
MASKX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
MASKX
BOSOX
Сравнение MASKX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.13 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.05 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.33 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -1.03 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.13 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и BOSOX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и BOSOX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -51.32% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.89% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -22.36% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -36.79% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -16.07% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -7.26% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.82% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и BOSOX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.10% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.48% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.96% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 17.82% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 19.56% | +4.07% |