Сравнение MASKX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.59% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции MASKX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.43% против 1.87% соответственно.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и ASFYX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
MASKX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
MASKX
ASFYX
Сравнение MASKX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.18 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.30 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.10 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 0.16 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.18 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и ASFYX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и ASFYX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ASFYX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.43% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и ASFYX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -36.43% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.51% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -36.43% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -36.43% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -24.37% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -13.09% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 8.72% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и ASFYX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.86% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.01% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 13.02% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 13.68% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 12.68% | +10.95% |