PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с MKTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с MKTX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или MKTX.

Корреляция

Корреляция между FIVN и MKTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.01%
337.68%
FIVN
MKTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.06

MKTX:

0.28

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.69

MKTX:

0.64

Коэф-т Омега

FIVN:

0.78

MKTX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.65

MKTX:

0.13

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.46

MKTX:

0.49

Индекс Язвы

FIVN:

40.01%

MKTX:

16.99%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.14%

MKTX:

29.75%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

MKTX:

-80.60%

Текущая просадка

FIVN:

-88.05%

MKTX:

-61.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$1.91B

MKTX:

$8.15B

EPS

FIVN:

-$0.17

MKTX:

$7.27

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

MKTX:

3.00

Коэффициент P/S

FIVN:

1.83

MKTX:

9.97

Коэффициент P/B

FIVN:

3.07

MKTX:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$794.93M

MKTX:

$606.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$411.85M

MKTX:

$421.46M

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$42.98M

MKTX:

$318.18M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у MKTX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 16.58% против 10.79% соответственно.

FIVN

С начала года

-38.34%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-15.19%

1 год

-57.51%

5 лет

-23.67%

10 лет

16.58%

MKTX

С начала года

-2.73%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-23.03%

1 год

9.99%

5 лет

-12.32%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и MKTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c MKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIVN: -1.06
MKTX: 0.28
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIVN: -1.69
MKTX: 0.64
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVN: 0.78
MKTX: 1.08
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIVN: -0.65
MKTX: 0.13
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIVN: -1.46
MKTX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа MKTX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и MKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
0.28
FIVN
MKTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MKTX

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.36%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MKTX

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MKTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.05%
-61.28%
FIVN
MKTX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MKTX

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.47%
8.96%
FIVN
MKTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию