Сравнение FIVN с MKTX
FIVN (Five9, Inc.) and MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) are both stocks. FIVN operates in Software - Infrastructure (Technology), while MKTX operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, FIVN returned 7.56%/yr vs -0.73%/yr for MKTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и MKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -32.79%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 7.56% против -0.73% соответственно.
FIVN
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- -15.92%
- 3 года*
- -29.52%
- 5 лет*
- -30.96%
- 10 лет*
- 7.56%
MKTX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -27.16%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- -22.70%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- -0.73%
Сравнение доходности по годам FIVN и MKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 22.00% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -32.79% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
Correlation
The correlation between FIVN and MKTX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between FIVN and MKTX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FIVN:
$2.11B
MKTX:
$4.27B
FIVN:
$0.65
MKTX:
$8.45
FIVN:
37.37
MKTX:
14.28
FIVN:
1.82
MKTX:
5.05
FIVN:
2.54
MKTX:
3.59
FIVN:
$1.17B
MKTX:
$875.65M
FIVN:
$644.83M
MKTX:
$606.31M
FIVN:
$179.58M
MKTX:
$456.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. MKTX — Ранг доходности на риск
FIVN
MKTX
Сравнение FIVN c MKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVN | MKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.96 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.92 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVN | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -1.63 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FIVN и MKTX
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -80.60% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.96% | -45.85% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -57.73% | -26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -73.88% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -78.14% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.34% | -78.14% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -28.68% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 22.85% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и MKTX
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 8.70% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 19.84% | +28.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.63% | 27.12% | +33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 32.92% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.83% | 32.54% | +18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и MKTX
FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.55% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и MKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и MKTX
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and MKTX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (19.61%) compared to MKTX (8.70%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs MKTX's -80.60%.
FIVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и MKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор