PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THO с LCII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности THO и LCII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и LCI Industries (LCII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THO показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у LCII с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям LCII по среднегодовой доходности: 2.35% против 4.55% соответственно.


THO

1 день
-0.58%
1 месяц
4.95%
6 месяцев
-33.04%
С начала года
-21.13%
1 год
-13.56%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
2.35%
Всё время*
13.63%

LCII

1 день
0.11%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
-29.16%
С начала года
-9.93%
1 год
16.21%
3 года*
-3.51%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
4.55%
Всё время*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$33.43M$41.02M$45.87M
$44.11M$48.66M$57.66M

Сравнение доходности по годам THO и LCII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THO
Thor Industries, Inc.
-21.13%9.74%-17.90%59.77%-25.57%13.26%27.97%46.47%-64.79%52.43%
LCII
LCI Industries
-9.93%22.83%-14.64%41.10%-38.49%23.07%24.13%65.13%-47.23%23.05%

Correlation

The correlation between THO and LCII is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1989 г.

0.39

Over the past year, THO and LCII have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$4.14B

LCII:

$2.61B

EPS

THO:

$4.94

LCII:

$8.61

Коэффициент P/E

THO:

16.07

LCII:

12.44

Коэффициент P/S

THO:

0.43

LCII:

0.65

Коэффициент P/B

THO:

0.97

LCII:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$9.82B

LCII:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$1.21B

LCII:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

THO:

$489.04M

LCII:

$442.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thor Industries, Inc.

LCI Industries

Доходность на риск

THO vs. LCII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

THO
Ранг доходности на риск THO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO: 3131
Ранг коэф-та Мартина

LCII
Ранг доходности на риск LCII: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCII: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THO c LCII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и LCI Industries (LCII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


THOLCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.39

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.82

-1.40

THO vs. LCII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа LCII равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и LCII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THO и LCII

Максимальная просадка THO за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки LCII в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и LCII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


THOLCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-87.55%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.83%

-41.76%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.40%

-41.76%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.40%

-47.19%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-53.89%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.53%

-30.44%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-25.29%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.48%

19.77%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности THO и LCII

Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с LCI Industries (LCII) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


THOLCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

10.33%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.88%

27.62%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.89%

36.40%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.00%

39.41%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.42%

39.93%

+4.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и LCII

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности LCII в 4.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCII
LCI Industries
4.29%3.79%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%
THO
Thor Industries, Inc.
2.62%1.97%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и LCII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и LCI Industries. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THO и LCII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thor Industries, Inc. и LCI Industries.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

THO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.

LCII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 301.14M при выручке в 968.68M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

THO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

LCII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 95.96M при выручке в 968.68M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

THO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

LCII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 67.14M при выручке в 968.68M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.


Часто задаваемые вопросы


THO and LCII have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THO has higher volatility (11.15%) compared to LCII (10.33%). In terms of maximum drawdown, THO dropped -79.55% vs LCII's -87.55%.

LCII currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THO и LCII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор