PortfoliosLab logo
Сравнение THO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THO и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности THO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,711.65%
2,152.87%
THO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THO:

-0.69

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

THO:

-0.82

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

THO:

0.90

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

THO:

-0.52

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

THO:

-1.78

SPY:

2.26

Индекс Язвы

THO:

15.63%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

THO:

40.26%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

THO:

-81.02%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

THO:

-47.76%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, THO показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.83% против 12.04% соответственно.


THO

С начала года

-22.68%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-25.69%

5 лет

2.76%

10 лет

3.83%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
THO: -0.69
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино THO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
THO: -0.82
SPY: 0.87
Коэффициент Омега THO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
THO: 0.90
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара THO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
THO: -0.52
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина THO, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
THO: -1.78
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.52
THO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и SPY

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THO
Thor Industries, Inc.
2.71%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок THO и SPY

Максимальная просадка THO за все время составила -81.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.76%
-9.86%
THO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности THO и SPY

Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
15.12%
THO
SPY