PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THO с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение THO с AZO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Industries, Inc. (THO) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THO или AZO.

Корреляция

Корреляция между THO и AZO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности THO и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,514.24%
49,164.82%
THO
AZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THO:

-0.69

AZO:

0.99

Коэф-т Сортино

THO:

-0.82

AZO:

1.45

Коэф-т Омега

THO:

0.90

AZO:

1.18

Коэф-т Кальмара

THO:

-0.52

AZO:

1.36

Коэф-т Мартина

THO:

-1.78

AZO:

6.00

Индекс Язвы

THO:

15.63%

AZO:

3.51%

Дневная вол-ть

THO:

40.26%

AZO:

21.25%

Макс. просадка

THO:

-81.02%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

THO:

-47.76%

AZO:

-5.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$3.92B

AZO:

$60.38B

EPS

THO:

$3.77

AZO:

$149.07

Коэффициент P/E

THO:

19.39

AZO:

24.21

Коэффициент PEG

THO:

0.63

AZO:

2.04

Коэффициент P/S

THO:

0.41

AZO:

3.23

Коэффициент P/B

THO:

0.99

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$9.50B

AZO:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$1.40B

AZO:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

THO:

$608.21M

AZO:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, THO показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 3.83% против 18.27% соответственно.

THO

С начала года

-22.68%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-25.69%

5 лет

2.76%

10 лет

3.83%

AZO

С начала года

12.99%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

16.48%

1 год

22.81%

5 лет

28.10%

10 лет

18.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THO и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THO c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа THO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
THO: -0.69
AZO: 0.99
Коэффициент Сортино THO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
THO: -0.82
AZO: 1.45
Коэффициент Омега THO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
THO: 0.90
AZO: 1.18
Коэффициент Кальмара THO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
THO: -0.52
AZO: 1.36
Коэффициент Мартина THO, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
THO: -1.78
AZO: 6.00

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AZO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.99
THO
AZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и AZO

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THO
Thor Industries, Inc.		2.71%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THO и AZO

Максимальная просадка THO за все время составила -81.02%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.76%
-5.49%
THO
AZO

Волатильность

Сравнение волатильности THO и AZO

Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
8.80%
THO
AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию