PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THO с WGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между THO и WGO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности THO и WGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.52%
-16.55%
THO
WGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THO:

-0.26

WGO:

-0.73

Коэф-т Сортино

THO:

-0.13

WGO:

-0.90

Коэф-т Омега

THO:

0.98

WGO:

0.89

Коэф-т Кальмара

THO:

-0.24

WGO:

-0.59

Коэф-т Мартина

THO:

-0.49

WGO:

-1.35

Индекс Язвы

THO:

18.78%

WGO:

19.47%

Дневная вол-ть

THO:

34.83%

WGO:

36.03%

Макс. просадка

THO:

-81.02%

WGO:

-91.48%

Текущая просадка

THO:

-28.53%

WGO:

-41.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$5.36B

WGO:

$1.37B

EPS

THO:

$3.92

WGO:

-$0.62

PEG коэффициент

THO:

0.84

WGO:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$9.69B

WGO:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$1.46B

WGO:

$383.20M

EBITDA (12 мес.)

THO:

$618.24M

WGO:

$65.00M

Доходность по периодам

С начала года, THO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у WGO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям WGO по среднегодовой доходности: 8.37% против 11.10% соответственно.


THO

С начала года

5.79%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

1.52%

1 год

-9.80%

5 лет

6.35%

10 лет

8.37%

WGO

С начала года

1.54%

1 месяц

-11.26%

6 месяцев

-16.55%

1 год

-26.43%

5 лет

-1.36%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THO и WGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THO c WGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.26-0.73
Коэффициент Сортино THO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.13-0.90
Коэффициент Омега THO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.980.89
Коэффициент Кальмара THO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24-0.59
Коэффициент Мартина THO, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.49-1.35
THO
WGO

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа WGO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и WGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.26
-0.73
THO
WGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и WGO

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности WGO в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THO
Thor Industries, Inc.
1.95%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%
WGO
Winnebago Industries, Inc.
2.70%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%2.31%0.41%

Просадки

Сравнение просадок THO и WGO

Максимальная просадка THO за все время составила -81.02%, что меньше максимальной просадки WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и WGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.53%
-41.23%
THO
WGO

Волатильность

Сравнение волатильности THO и WGO

Текущая волатильность для Thor Industries, Inc. (THO) составляет 9.08%, в то время как у Winnebago Industries, Inc. (WGO) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что THO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.08%
12.15%
THO
WGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и WGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab