PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THO с HOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THO с HOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THO (Thor Industries, Inc.) and HOG (Harley-Davidson, Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, THO returned 4.19%/yr vs -3.87%/yr for HOG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THO и HOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THO показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у HOG с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции THO превзошли акции HOG по среднегодовой доходности: 4.19% против -3.87% соответственно.

THO

1 день
2.86%
1 месяц
8.19%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-19.11%
1 год
-1.05%
3 года*
1.18%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
4.19%

HOG

1 день
-1.54%
1 месяц
4.48%
С начала года
19.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
1.54%
3 года*
-7.57%
5 лет*
-10.95%
10 лет*
-3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THO и HOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THO
Thor Industries, Inc.		-21.40%9.74%-17.90%59.77%-25.57%13.26%27.97%46.47%-64.79%52.43%
HOG
Harley-Davidson, Inc.		19.60%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%

Correlation

The correlation between THO and HOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.37

The correlation between THO and HOG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$4.18B

HOG:

$2.69B

EPS

THO:

$4.93

HOG:

$1.96

Коэффициент P/E

THO:

16.17

HOG:

12.37

Коэффициент P/S

THO:

0.43

HOG:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$9.82B

HOG:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$1.21B

HOG:

$994.65M

EBITDA (12 мес.)

THO:

$489.04M

HOG:

$386.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thor Industries, Inc.

Harley-Davidson, Inc.

Часто сравнивают с THO:
THO с WGOTHO с LCIITHO с MASTHO с PIITHO с GMTHO с SPYTHO с AZO
Часто сравнивают с HOG:
HOG с SPYHOG с PIIHOG с FXDHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-BHOG с ^GSPC

Доходность на риск

THO vs. HOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THO
Ранг доходности на риск THO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THO c HOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOHOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.04

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.37

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.04

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

0.07

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THO vs. HOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа HOG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и HOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок THO и HOG

Максимальная просадка THO за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки HOG в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и HOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THOHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-88.26%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.66%

-43.24%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.40%

-58.74%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.40%

-64.11%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-73.28%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.73%

-56.06%

+14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-24.41%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

22.95%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности THO и HOG

Текущая волатильность для Thor Industries, Inc. (THO) составляет 9.74%, в то время как у Harley-Davidson, Inc. (HOG) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что THO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THOHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

15.11%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

27.68%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

40.70%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.78%

40.39%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.31%

43.02%

+1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и HOG

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности HOG в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOG
Harley-Davidson, Inc.		2.26%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%
THO
Thor Industries, Inc.		2.58%1.97%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и HOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и Harley-Davidson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.78B
0
(THO) Общая выручка
(HOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THO and HOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOG has higher volatility (15.11%) compared to THO (9.74%). In terms of maximum drawdown, THO dropped -79.55% vs HOG's -88.26%.

HOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THO и HOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор