PortfoliosLab logo
Сравнение THO с HOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между THO и HOG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности THO и HOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,228.06%
9,662.70%
THO
HOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THO:

-0.69

HOG:

-0.91

Коэф-т Сортино

THO:

-0.82

HOG:

-1.24

Коэф-т Омега

THO:

0.90

HOG:

0.84

Коэф-т Кальмара

THO:

-0.52

HOG:

-0.62

Коэф-т Мартина

THO:

-1.78

HOG:

-1.83

Индекс Язвы

THO:

15.63%

HOG:

21.43%

Дневная вол-ть

THO:

40.26%

HOG:

39.95%

Макс. просадка

THO:

-81.02%

HOG:

-88.26%

Текущая просадка

THO:

-47.76%

HOG:

-58.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$3.92B

HOG:

$2.93B

EPS

THO:

$3.77

HOG:

$3.44

Коэффициент P/E

THO:

19.39

HOG:

6.83

Коэффициент PEG

THO:

0.63

HOG:

1.02

Коэффициент P/S

THO:

0.41

HOG:

0.57

Коэффициент P/B

THO:

0.99

HOG:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$9.50B

HOG:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$1.40B

HOG:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

THO:

$608.21M

HOG:

$369.01M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THO показывает доходность -22.68%, а HOG немного выше – -21.64%. За последние 10 лет акции THO превзошли акции HOG по среднегодовой доходности: 3.83% против -6.19% соответственно.


THO

С начала года

-22.68%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-25.69%

5 лет

2.76%

10 лет

3.83%

HOG

С начала года

-21.64%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

-27.78%

1 год

-31.05%

5 лет

0.81%

10 лет

-6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THO и HOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

HOG
Ранг риск-скорректированной доходности HOG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THO c HOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
THO: -0.69
HOG: -0.91
Коэффициент Сортино THO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
THO: -0.82
HOG: -1.24
Коэффициент Омега THO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
THO: 0.90
HOG: 0.84
Коэффициент Кальмара THO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
THO: -0.52
HOG: -0.62
Коэффициент Мартина THO, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
THO: -1.78
HOG: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOG равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и HOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.91
THO
HOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и HOG

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности HOG в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THO
Thor Industries, Inc.
2.71%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%
HOG
Harley-Davidson, Inc.
2.98%2.30%1.79%1.52%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%1.67%

Просадки

Сравнение просадок THO и HOG

Максимальная просадка THO за все время составила -81.02%, что меньше максимальной просадки HOG в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и HOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.76%
-58.83%
THO
HOG

Волатильность

Сравнение волатильности THO и HOG

Текущая волатильность для Thor Industries, Inc. (THO) составляет 20.07%, в то время как у Harley-Davidson, Inc. (HOG) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что THO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
23.80%
THO
HOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и HOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и Harley-Davidson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию