PortfoliosLab logo
Сравнение MARUY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MARUY и AAPL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MARUY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
770.76%
13,869.69%
MARUY
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARUY:

0.04

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

MARUY:

0.31

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

MARUY:

1.04

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MARUY:

0.05

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

MARUY:

0.08

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

MARUY:

18.18%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

MARUY:

34.18%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

MARUY:

-71.68%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MARUY:

-11.47%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$29.17B

AAPL:

$3.13T

EPS

MARUY:

$19.59

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

MARUY:

8.98

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

MARUY:

0.00

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

MARUY:

0.00

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

MARUY:

1.12

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

$2.05T

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

$303.71B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

$143.99B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.30% против 21.84% соответственно.


MARUY

С начала года

16.78%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

15.49%

1 год

1.53%

5 лет

30.46%

10 лет

14.30%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARUY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARUY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MARUY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARUY: 0.04
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино MARUY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARUY: 0.31
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега MARUY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARUY: 1.04
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара MARUY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARUY: 0.05
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина MARUY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARUY: 0.08
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.80
MARUY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и AAPL

MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARUY
Marubeni Corp ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MARUY и AAPL

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-19.11%
MARUY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и AAPL

Текущая волатильность для Marubeni Corp ADR (MARUY) составляет 16.12%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что MARUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
22.62%
MARUY
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию