PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARUY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MARUY и AAPL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MARUY с AAPL

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности MARUY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARUY:

0.03

AAPL:

0.15

Коэф-т Сортино

MARUY:

0.19

AAPL:

0.32

Коэф-т Омега

MARUY:

1.02

AAPL:

1.04

Коэф-т Кальмара

MARUY:

-0.04

AAPL:

0.06

Коэф-т Мартина

MARUY:

-0.06

AAPL:

0.19

Индекс Язвы

MARUY:

18.27%

AAPL:

10.57%

Дневная вол-ть

MARUY:

33.47%

AAPL:

33.12%

Макс. просадка

MARUY:

-71.68%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MARUY:

-1.73%

AAPL:

-24.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$32.21B

AAPL:

$2.92T

EPS

MARUY:

$21.04

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

MARUY:

9.26

AAPL:

30.42

Коэффициент PEG

MARUY:

0.00

AAPL:

1.99

Коэффициент P/S

MARUY:

0.00

AAPL:

7.28

Коэффициент P/B

MARUY:

1.28

AAPL:

43.66

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

$2.05T

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

$303.71B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

$143.99B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.83%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.75% против 21.00% соответственно.

MARUY

С начала года

29.62%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

25.39%

1 год

-0.43%

3 года

21.75%

5 лет

34.54%

10 лет

15.75%

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-14.85%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARUY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARUY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и AAPL

MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MARUY и AAPL

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и AAPL

Текущая волатильность для Marubeni Corp ADR (MARUY) составляет 6.93%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что MARUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T20212022202320242025
2.05T
95.36B
(MARUY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию