Сравнение MARFX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MARFX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.13% против 13.92% соответственно.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и WFSPX
MARFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
MARFX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
MARFX
WFSPX
Сравнение MARFX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.15 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и WFSPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и WFSPX
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и WFSPX
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -58.21% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.11% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -24.51% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -33.74% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.51% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -12.84% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.53% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и WFSPX
BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 4.94% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.17% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.44% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 18.21% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.88% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.00% | +1.01% |