Сравнение MARA с TBIL
MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, MARA returned -12.86%/yr vs 4.58%/yr for TBIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MARA и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.93%.
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -76.30% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.93% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between MARA and TBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. TBIL — Ранг доходности на риск
MARA
TBIL
Сравнение MARA c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -64.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 20.57 | -19.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 194.74 | -195.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1,042.78 | -1,043.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARA и TBIL
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -0.10% | -99.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -0.02% | -70.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -0.02% | -78.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.62% | 0.00% | -92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.08% | -0.00% | -78.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.29% | 0.00% | +44.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и TBIL
MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 0.08% | +20.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 0.20% | +60.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 0.28% | +79.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.04% | 0.32% | +105.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.20% | 0.32% | +143.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и TBIL
MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.73% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
MARA and TBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (20.27%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.92 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор