Сравнение MARA с TBIL
MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock, while TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Over the past 3 years, MARA returned 11.65%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARA и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 55.46%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.49%.
MARA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.01%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- -10.91%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 55.46% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -75.76% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Correlation
The correlation between MARA and TBIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. TBIL — Ранг доходности на риск
MARA
TBIL
Сравнение MARA c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -58.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 17.16 | -16.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 196.84 | -196.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 934.41 | -934.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 13.78 | -13.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 14.07 | -14.16 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и TBIL
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -0.10% | -99.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -0.02% | -70.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -0.02% | -78.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.98% | 0.00% | -90.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -0.00% | -78.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.03% | 0.00% | +42.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и TBIL
MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 0.08% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.00% | 0.19% | +57.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.65% | 0.29% | +77.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.79% | 0.32% | +105.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 0.32% | +143.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и TBIL
MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
MARA and TBIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (16.33%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор