Сравнение MARA с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MARA с GBTC

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или GBTC.

Корреляция

Корреляция между MARA и GBTC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MARA и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MARA

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.44

GBTC:

0.19

Коэф-т Сортино

MARA:

-0.16

GBTC:

0.67

Коэф-т Омега

MARA:

0.98

GBTC:

1.08

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.46

GBTC:

0.30

Коэф-т Мартина

MARA:

-1.36

GBTC:

0.67

Индекс Язвы

MARA:

31.31%

GBTC:

15.74%

Дневная вол-ть

MARA:

96.91%

GBTC:

55.50%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

MARA:

-91.97%

GBTC:

-18.90%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -25.94%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -7.19%.

MARA

С начала года

-25.94%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-37.05%

5 лет

93.83%

10 лет

-18.04%

GBTC

С начала года

-7.19%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

43.36%

1 год

17.04%

5 лет

56.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MARA: -0.44

GBTC: 0.19

Коэффициент Сортино

MARA: -0.16

GBTC: 0.67

Коэффициент Омега

MARA: 0.98

GBTC: 1.08

Коэффициент Кальмара

MARA: -0.48

GBTC: 0.30

Коэффициент Мартина

MARA: -1.36

GBTC: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и GBTC

Ни MARA, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок MARA и GBTC

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MARA

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и GBTC

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 33.54% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MARA

GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MARA с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MARA и GBTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и GBTC

MARA

GBTC

Сравнение MARA c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и GBTC

Просадки

Сравнение просадок MARA и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество