PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARA с GBTC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или GBTC.

Корреляция

Корреляция между MARA и GBTC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MARA и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.85%
16,225.03%
MARA
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.27

GBTC:

0.49

Коэф-т Сортино

MARA:

0.26

GBTC:

1.06

Коэф-т Омега

MARA:

1.03

GBTC:

1.13

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.28

GBTC:

0.78

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.78

GBTC:

1.73

Индекс Язвы

MARA:

33.96%

GBTC:

15.77%

Дневная вол-ть

MARA:

98.32%

GBTC:

55.63%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

MARA:

-90.76%

GBTC:

-11.06%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 1.78%.

MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-24.78%

5 лет

98.32%

10 лет

-17.11%

GBTC

С начала года

1.78%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

41.91%

1 год

30.80%

5 лет

54.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARA: -0.27
GBTC: 0.49
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARA: 0.26
GBTC: 1.06
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARA: 1.03
GBTC: 1.13
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARA: -0.30
GBTC: 0.78
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARA: -0.78
GBTC: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.49
MARA
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и GBTC

Ни MARA, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок MARA и GBTC

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.85%
-11.06%
MARA
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и GBTC

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.10%
16.42%
MARA
GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию