PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLSK с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLSK и MSTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CLSK и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.87%
142.57%
CLSK
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

0.21

MSTR:

4.89

Коэф-т Сортино

CLSK:

1.29

MSTR:

3.90

Коэф-т Омега

CLSK:

1.14

MSTR:

1.46

Коэф-т Кальмара

CLSK:

0.28

MSTR:

6.18

Коэф-т Мартина

CLSK:

0.67

MSTR:

24.72

Индекс Язвы

CLSK:

37.61%

MSTR:

21.42%

Дневная вол-ть

CLSK:

118.91%

MSTR:

108.23%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CLSK:

-82.16%

MSTR:

-20.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$4.29B

MSTR:

$90.51B

EPS

CLSK:

-$0.73

MSTR:

-$2.47

PEG коэффициент

CLSK:

0.00

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$378.97M

MSTR:

$467.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$122.49M

MSTR:

$343.72M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$16.28M

MSTR:

-$880.64M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 497.38%.


CLSK

С начала года

17.32%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-18.87%

1 год

47.05%

5 лет (среднегодовая)

13.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MSTR

С начала года

497.38%

1 месяц

39.53%

6 месяцев

142.57%

1 год

578.88%

5 лет (среднегодовая)

91.81%

10 лет (среднегодовая)

37.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLSK c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.214.89
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.293.90
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.46
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.288.19
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.6724.72
CLSK
MSTR

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 4.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
4.89
CLSK
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и MSTR

Ни CLSK, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.
0.00%0.00%0.00%1.26%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и MSTR

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.16%
-20.37%
CLSK
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и MSTR

CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 43.69% и 42.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.69%
42.88%
CLSK
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab