Сравнение CLSK с MSTR
CLSK (CleanSpark, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CLSK returned -5.95%/yr vs 20.85%/yr for MSTR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 65.81%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции CLSK уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -5.95% против 20.85% соответственно.
CLSK
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 65.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 76.08%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- -5.95%
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение доходности по годам CLSK и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 65.81% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CLSK and MSTR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between CLSK and MSTR shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLSK:
-$2.24
MSTR:
-$40.19
CLSK:
5.07
MSTR:
81.10
CLSK:
$739.88M
MSTR:
$490.47M
CLSK:
$306.93M
MSTR:
$334.08M
CLSK:
-$103.41M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CLSK
MSTR
Сравнение CLSK c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSK | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.86 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.27 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.94 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.28 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CLSK и MSTR
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -99.86% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -76.53% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -77.42% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -84.11% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -89.27% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -72.70% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -86.48% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.67% | 51.79% | -13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и MSTR
CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.54%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 19.54% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.43% | 56.24% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.30% | 70.20% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.73% | 90.80% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.19% | 73.69% | +109.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и MSTR
Ни CLSK, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and MSTR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (21.14%) compared to MSTR (19.54%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs MSTR's -99.86%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор