PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLSK с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLSK и MSTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CLSK и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-37.33%
106.35%
CLSK
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

0.32

MSTR:

5.98

Коэф-т Сортино

CLSK:

1.44

MSTR:

4.17

Коэф-т Омега

CLSK:

1.15

MSTR:

1.49

Коэф-т Кальмара

CLSK:

0.41

MSTR:

7.72

Коэф-т Мартина

CLSK:

0.95

MSTR:

30.71

Индекс Язвы

CLSK:

39.22%

MSTR:

21.53%

Дневная вол-ть

CLSK:

115.55%

MSTR:

110.54%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CLSK:

-84.59%

MSTR:

-22.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$3.14B

MSTR:

$88.89B

EPS

CLSK:

-$0.69

MSTR:

-$2.63

PEG коэффициент

CLSK:

0.00

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$305.18M

MSTR:

$342.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$77.60M

MSTR:

$247.46M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

-$35.61M

MSTR:

-$847.35M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность 21.39%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 26.72%.


CLSK

С начала года

21.39%

1 месяц

-9.55%

6 месяцев

-34.50%

1 год

51.90%

5 лет

18.05%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

26.72%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

135.99%

1 год

635.47%

5 лет

90.77%

10 лет

37.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.405.98
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.544.17
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.49
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.5110.23
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.1730.71
CLSK
MSTR

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 5.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.40
5.98
CLSK
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и MSTR

Ни CLSK, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и MSTR

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-84.59%
-22.55%
CLSK
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и MSTR

Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 25.31%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
25.31%
32.65%
CLSK
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab