Сравнение CLSK с BTC-USD
CLSK (CleanSpark, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CLSK returned -6.64%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 54.05%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции CLSK уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -6.64% против 59.37% соответственно.
CLSK
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 54.05%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 72.84%
- 3 года*
- 56.08%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- -6.64%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам CLSK и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 54.05% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between CLSK and BTC-USD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2016 г. | 0.27 |
Over the past year, CLSK and BTC-USD have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CLSK
BTC-USD
Сравнение CLSK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSK | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.78 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.39 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.93 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.87 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.13 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок CLSK и BTC-USD
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -85.30% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -50.87% | -13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -50.87% | -20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -76.67% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -83.80% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.64% | -50.87% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -42.29% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.73% | 34.02% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и BTC-USD
CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 10.54% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.64% | 34.26% | +28.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.56% | 35.65% | +52.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.74% | 44.98% | +55.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.21% | 56.70% | +126.51% |
Часто задаваемые вопросы
CLSK and BTC-USD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (21.49%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs BTC-USD's -85.30%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор