Сравнение CLSK с BTC-USD
CLSK (CleanSpark, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CLSK returned -6.92%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 56.82%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции CLSK уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -6.92% против 56.92% соответственно.
CLSK
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 56.82%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- -6.92%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам CLSK и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 56.82% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between CLSK and BTC-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between CLSK and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CLSK
BTC-USD
Сравнение CLSK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.85 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.45 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и BTC-USD
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -85.30% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -52.23% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -52.23% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -76.67% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -83.80% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -52.23% | -26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -42.42% | -27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.24% | 31.57% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и BTC-USD
CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 12.44% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.29% | 34.75% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.63% | 35.63% | +52.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.76% | 44.15% | +56.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.26% | 56.40% | +126.86% |
Часто задаваемые вопросы
CLSK and BTC-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (20.30%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs BTC-USD's -85.30%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор