Сравнение MARA с BTBT
MARA (MARA Holdings, Inc.) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MARA returned -10.63%/yr vs -25.75%/yr for BTBT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARA и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 54.57%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -2.12%.
MARA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -11.03%
BTBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -72.97% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -2.12% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 40.69% |
Correlation
The correlation between MARA and BTBT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between MARA and BTBT shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARA:
$5.28B
BTBT:
$602.43M
MARA:
-$4.95
BTBT:
-$498.30
MARA:
6.58
BTBT:
0.02
MARA:
$867.82M
BTBT:
$28.01B
MARA:
$164.95M
BTBT:
$48.37M
MARA:
$373.68M
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. BTBT — Ранг доходности на риск
MARA
BTBT
Сравнение MARA c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.44 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.70 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.08 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и BTBT
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -98.16% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -70.02% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -77.08% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -96.92% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -93.68% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -75.51% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.10% | 43.77% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и BTBT
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 16.25%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 33.22%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 33.22% | -16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.91% | 60.92% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 92.62% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.78% | 117.51% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.03% | 133.88% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и BTBT
Ни MARA, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and BTBT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (33.22%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs BTBT's -98.16%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор