PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTBT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTBT с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTBT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTBT и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTBT
Bit Digital, Inc.		-26.98%-35.49%-7.28%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -26.98%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

BTBT

1 день
5.34%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-26.98%
6 месяцев
-57.86%
1 год
-35.51%
3 года*
-3.59%
5 лет*
-37.38%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bit Digital, Inc.

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTBT:
BTBT с BITFBTBT с HIVEBTBT с MARABTBT с BTC-USDBTBT с CLSKBTBT с RIOTBTBT с BITX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

BTBT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTBT
Ранг доходности на риск BTBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTBT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTBT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTBTIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.44

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

-0.37

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.35

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-0.75

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTBT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTBTIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.36

-0.46

Корреляция

Корреляция между BTBT и IBIT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и IBIT

Ни BTBT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и IBIT

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTBTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-49.36%

-48.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.02%

-49.36%

-20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.29%

-45.80%

-49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.11%

-14.18%

-60.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.22%

23.27%

+12.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и IBIT

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTBTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.87%

12.95%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.80%

36.76%

+25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.23%

45.40%

+44.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.90%

51.21%

+66.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.66%

51.21%

+83.45%