Сравнение BTBT с IBIT
BTBT (Bit Digital, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BTBT returned -20.90% vs -43.61% for IBIT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
BTBT
- 1 день
- -9.81%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- -20.90%
- 3 года*
- -23.73%
- 5 лет*
- -21.68%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTBT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | 2.12% | -35.49% | -15.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BTBT and IBIT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between BTBT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTBT
IBIT
Сравнение BTBT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTBT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.83 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.42 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTBT и IBIT
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -52.49% | -45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -52.49% | -17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.41% | -52.49% | -40.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.67% | -16.91% | -58.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.43% | 30.76% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и IBIT
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.17% | 13.48% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.79% | 34.60% | +27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.62% | 44.48% | +49.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.61% | 50.25% | +67.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.73% | 50.25% | +83.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и IBIT
Ни BTBT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTBT and IBIT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (26.17%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs IBIT's -52.49%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор