PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTBTIBIT
Дневная вол-ть113.02%58.10%
Макс. просадка-98.16%-27.51%
Текущая просадка-81.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BTBT и IBIT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и IBIT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
144.24%
45.57%
BTBT
IBIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.05
IBIT
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа BTBT и IBIT


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и IBIT

Ни BTBT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и IBIT

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BTBT
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и IBIT

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.44%
17.89%
BTBT
IBIT