Сравнение BTBT с IBIT
BTBT (Bit Digital, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BTBT returned -30.71% vs -39.60% for IBIT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
BTBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTBT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -2.12% | -35.49% | -7.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BTBT and IBIT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between BTBT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTBT
IBIT
Сравнение BTBT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTBT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.80 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.39 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTBT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.91 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BTBT и IBIT
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -49.47% | -48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -49.47% | -20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.68% | -49.47% | -44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.51% | -16.07% | -59.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.77% | 28.61% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и IBIT
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 9.14% | +24.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.92% | 33.89% | +27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 43.76% | +48.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.51% | 50.18% | +67.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.88% | 50.18% | +83.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и IBIT
Ни BTBT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTBT and IBIT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (33.22%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs IBIT's -49.47%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор