PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTBT с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTBT с IBIT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTBT или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BTBT и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

0.04

IBIT:

1.12

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.95

IBIT:

1.93

Коэф-т Омега

BTBT:

1.10

IBIT:

1.23

Коэф-т Кальмара

BTBT:

0.06

IBIT:

2.44

Коэф-т Мартина

BTBT:

0.14

IBIT:

5.33

Индекс Язвы

BTBT:

37.13%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

BTBT:

109.85%

IBIT:

53.31%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BTBT:

-91.87%

IBIT:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -18.77%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 11.59%.

BTBT

С начала года

-18.77%

1 месяц

33.71%

6 месяцев

-44.26%

1 год

9.68%

5 лет

18.30%

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

11.59%

1 месяц

22.67%

6 месяцев

13.56%

1 год

54.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и IBIT

Ни BTBT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и IBIT

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и IBIT

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...