PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTBT с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTBT с IBIT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTBT или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BTBT и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTBT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.86%
103.79%
BTBT
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

-0.05

IBIT:

0.79

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.76

IBIT:

1.43

Коэф-т Омега

BTBT:

1.08

IBIT:

1.17

Коэф-т Кальмара

BTBT:

-0.06

IBIT:

1.53

Коэф-т Мартина

BTBT:

-0.17

IBIT:

3.37

Индекс Язвы

BTBT:

33.93%

IBIT:

12.82%

Дневная вол-ть

BTBT:

108.88%

IBIT:

54.50%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BTBT:

-92.86%

IBIT:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 2.30%.

BTBT

С начала года

-28.67%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-46.82%

1 год

-9.52%

5 лет

4.35%

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

2.30%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

42.78%

1 год

49.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTBT: -0.05
IBIT: 0.79
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTBT: 0.76
IBIT: 1.43
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTBT: 1.08
IBIT: 1.17
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTBT: -0.09
IBIT: 1.53
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTBT: -0.17
IBIT: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.05
0.79
BTBT
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и IBIT

Ни BTBT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и IBIT

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.14%
-10.64%
BTBT
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и IBIT

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.76%
16.61%
BTBT
IBIT