PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с RIOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BTBT и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.27%
10.95%
BTBT
RIOT

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью -21.40%.


BTBT

С начала года

-4.96%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

52.27%

1 год

86.11%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RIOT

С начала года

-21.40%

1 месяц

23.33%

6 месяцев

10.95%

1 год

16.03%

5 лет (среднегодовая)

53.64%

10 лет (среднегодовая)

1.78%

Фундаментальные показатели


BTBTRIOT
Рыночная капитализация$631.07M$4.97B
EPS$0.21$0.14
Цена/прибыль19.14103.21
Общая выручка (12 мес.)$75.29M$312.93M
Валовая прибыль (12 мес.)$23.77M$54.09M
EBITDA (12 мес.)$61.09M-$15.23M

Основные характеристики


BTBTRIOT
Коэф-т Шарпа0.830.21
Коэф-т Сортино1.931.04
Коэф-т Омега1.211.12
Коэф-т Кальмара1.000.20
Коэф-т Мартина2.320.46
Индекс Язвы40.60%42.94%
Дневная вол-ть113.98%93.87%
Макс. просадка-98.16%-99.98%
Текущая просадка-86.27%-99.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BTBT и RIOT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.830.21
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.931.04
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.12
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.000.21
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.320.46
BTBT
RIOT

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
0.21
BTBT
RIOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и RIOT

Ни BTBT, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и RIOT

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.27%
-84.39%
BTBT
RIOT

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и RIOT

Bit Digital, Inc. (BTBT) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеют волатильность 40.24% и 38.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.24%
38.78%
BTBT
RIOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию