PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с ABEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BTBT и ABEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Ambev S.A. (ABEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.33%
-6.11%
BTBT
ABEV

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у ABEV с доходностью -23.21%.


BTBT

С начала года

-5.67%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

67.65%

1 год

76.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ABEV

С начала года

-23.21%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-5.70%

1 год

-17.85%

5 лет (среднегодовая)

-9.46%

10 лет (среднегодовая)

-7.60%

Фундаментальные показатели


BTBTABEV
Рыночная капитализация$612.50M$34.92B
EPS-$0.03$0.15
Общая выручка (12 мес.)$98.00M$82.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$31.01M$41.27B
EBITDA (12 мес.)$54.65M$26.30B

Основные характеристики


BTBTABEV
Коэф-т Шарпа0.70-0.70
Коэф-т Сортино1.81-0.85
Коэф-т Омега1.200.90
Коэф-т Кальмара0.85-0.25
Коэф-т Мартина1.96-0.98
Индекс Язвы40.71%17.32%
Дневная вол-ть113.48%24.28%
Макс. просадка-98.16%-74.18%
Текущая просадка-86.37%-65.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BTBT и ABEV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c ABEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.70-0.70
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81-0.85
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.200.90
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85-0.43
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.96-0.98
BTBT
ABEV

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ABEV равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и ABEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
-0.70
BTBT
ABEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и ABEV

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABEV
Ambev S.A.
6.84%5.25%5.37%4.39%2.68%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%1.64%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и ABEV

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ABEV в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и ABEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.37%
-36.32%
BTBT
ABEV

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и ABEV

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с Ambev S.A. (ABEV) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.94%
6.71%
BTBT
ABEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и ABEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию