Сравнение BTBT с ABEV
BTBT (Bit Digital, Inc.) and ABEV (Ambev S.A.) are both stocks. BTBT operates in Capital Markets (Financial Services), while ABEV operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BTBT returned -25.75%/yr vs 1.29%/yr for ABEV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и ABEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у ABEV с доходностью 25.91%.
BTBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- —
ABEV
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- -1.50%
Сравнение доходности по годам BTBT и ABEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -2.12% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 40.69% |
ABEV Ambev S.A. | 25.91% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -43.04% |
Correlation
The correlation between BTBT and ABEV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BTBT:
$602.43M
ABEV:
$48.75B
BTBT:
-$498.30
ABEV:
$0.99
BTBT:
0.02
ABEV:
0.55
BTBT:
0.00
ABEV:
0.54
BTBT:
$28.01B
ABEV:
$88.21B
BTBT:
$48.37M
ABEV:
$45.41B
BTBT:
-$162.09B
ABEV:
$28.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. ABEV — Ранг доходности на риск
BTBT
ABEV
Сравнение BTBT c ABEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTBT | ABEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.15 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.86 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTBT | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.10 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.27 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BTBT и ABEV
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ABEV в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и ABEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -74.04% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -16.10% | -53.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | -38.76% | -38.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -44.58% | -52.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.68% | -43.05% | -50.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.51% | -31.84% | -43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.77% | 7.09% | +36.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и ABEV
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с Ambev S.A. (ABEV) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 9.16% | +24.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.92% | 25.56% | +35.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 31.45% | +61.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.51% | 30.30% | +87.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.88% | 34.31% | +99.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и ABEV
BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 5.02% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTBT и ABEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTBT and ABEV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (33.22%) compared to ABEV (9.16%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs ABEV's -74.04%.
ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и ABEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор