PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с ABEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BTBTABEV
Дох-ть с нач. г.1.42%-22.50%
Дох-ть за 1 год104.29%-15.56%
Дох-ть за 3 года-29.69%-7.84%
Коэф-т Шарпа0.95-0.70
Коэф-т Сортино2.00-0.86
Коэф-т Омега1.220.90
Коэф-т Кальмара1.11-0.25
Коэф-т Мартина2.57-1.02
Индекс Язвы40.51%16.78%
Дневная вол-ть110.03%24.42%
Макс. просадка-98.16%-74.18%
Текущая просадка-85.34%-65.63%

Фундаментальные показатели


BTBTABEV
Рыночная капитализация$634.03M$34.76B
EPS$0.21$0.16
Цена/прибыль20.4313.56
Общая выручка (12 мес.)$75.29M$82.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.42M$40.50B
EBITDA (12 мес.)$11.26M$18.75B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BTBT и ABEV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и ABEV

С начала года, BTBT показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у ABEV с доходностью -22.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
99.53%
-6.46%
BTBT
ABEV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c ABEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.57
ABEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABEV, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABEV, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABEV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABEV, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABEV, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.02

Сравнение коэффициента Шарпа BTBT и ABEV

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ABEV равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и ABEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95
-0.70
BTBT
ABEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и ABEV

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABEV
Ambev S.A.
6.77%5.25%5.37%4.39%2.68%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%1.64%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и ABEV

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ABEV в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и ABEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.34%
-35.73%
BTBT
ABEV

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и ABEV

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Ambev S.A. (ABEV) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.38%
7.31%
BTBT
ABEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и ABEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию