Сравнение BTBT с ABEV
BTBT (Bit Digital, Inc.) and ABEV (Ambev S.A.) are both stocks. BTBT operates in Capital Markets (Financial Services), while ABEV operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BTBT returned -21.68%/yr vs 3.90%/yr for ABEV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и ABEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у ABEV с доходностью 27.09%.
BTBT
- 1 день
- -9.81%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- -20.90%
- 3 года*
- -23.73%
- 5 лет*
- -21.68%
- 10 лет*
- —
ABEV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 32.45%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- -1.25%
Сравнение доходности по годам BTBT и ABEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | 2.12% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 25.00% |
ABEV Ambev S.A. | 27.09% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -43.68% |
Correlation
The correlation between BTBT and ABEV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BTBT:
$628.48M
ABEV:
$49.06B
BTBT:
-$498.30
ABEV:
R$0.99
BTBT:
0.02
ABEV:
2.88
BTBT:
0.00
ABEV:
2.82
BTBT:
$28.01B
ABEV:
R$88.21B
BTBT:
$48.37M
ABEV:
R$45.41B
BTBT:
-$162.09B
ABEV:
R$28.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. ABEV — Ранг доходности на риск
BTBT
ABEV
Сравнение BTBT c ABEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTBT | ABEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.47 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.46 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTBT и ABEV
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ABEV в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и ABEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -74.04% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -16.10% | -53.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | -38.18% | -38.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -38.78% | -58.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.41% | -42.52% | -50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.67% | -31.85% | -43.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.43% | 7.28% | +38.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и ABEV
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с Ambev S.A. (ABEV) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.17% | 7.18% | +18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.79% | 25.14% | +36.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.62% | 31.68% | +61.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.61% | 30.30% | +87.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.73% | 34.29% | +99.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и ABEV
BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 5.28% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTBT и ABEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTBT and ABEV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (26.17%) compared to ABEV (7.18%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs ABEV's -74.04%.
ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и ABEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор