PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BTBT и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.33%
-26.46%
BTBT
CLSK

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 17.54%.


BTBT

С начала года

-5.67%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

67.65%

1 год

76.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CLSK

С начала года

17.54%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

-24.14%

1 год

166.77%

5 лет (среднегодовая)

17.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


BTBTCLSK
Рыночная капитализация$612.50M$3.65B
EPS-$0.03-$0.99
Общая выручка (12 мес.)$98.00M$289.69M
Валовая прибыль (12 мес.)$31.01M$115.16M
EBITDA (12 мес.)$54.65M$25.87M

Основные характеристики


BTBTCLSK
Коэф-т Шарпа0.701.53
Коэф-т Сортино1.812.60
Коэф-т Омега1.201.29
Коэф-т Кальмара0.852.00
Коэф-т Мартина1.965.08
Индекс Язвы40.71%36.63%
Дневная вол-ть113.48%121.54%
Макс. просадка-98.16%-98.56%
Текущая просадка-86.37%-82.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BTBT и CLSK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.701.53
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.812.60
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.29
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.852.12
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.965.08
BTBT
CLSK

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CLSK равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
1.53
BTBT
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и CLSK

Ни BTBT, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.
0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и CLSK

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.37%
-67.69%
BTBT
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и CLSK

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 39.94%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 45.07%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.94%
45.07%
BTBT
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию