PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BTBTCLSK
Дох-ть с нач. г.30.50%59.84%
Дох-ть за 1 год180.20%362.73%
Дох-ть за 3 года-22.41%-6.31%
Коэф-т Шарпа1.453.06
Коэф-т Сортино2.443.45
Коэф-т Омега1.271.38
Коэф-т Кальмара1.753.92
Коэф-т Мартина4.0510.32
Индекс Язвы40.51%36.00%
Дневная вол-ть113.02%121.31%
Макс. просадка-98.16%-98.56%
Текущая просадка-81.14%-75.69%

Фундаментальные показатели


BTBTCLSK
Рыночная капитализация$801.03M$4.55B
EPS$0.21-$0.99
Общая выручка (12 мес.)$75.29M$289.69M
Валовая прибыль (12 мес.)$15.42M$74.44M
EBITDA (12 мес.)$11.26M$136.86M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BTBT и CLSK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и CLSK

С начала года, BTBT показывает доходность 30.50%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 59.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
144.25%
14.78%
BTBT
CLSK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.05
CLSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.32

Сравнение коэффициента Шарпа BTBT и CLSK

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа CLSK равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
3.06
BTBT
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и CLSK

Ни BTBT, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.
0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и CLSK

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.14%
-56.07%
BTBT
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и CLSK

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 35.44%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 40.63%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.44%
40.63%
BTBT
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию