PortfoliosLab logo
Сравнение BTBT с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTBT и BITX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.35%
250.71%
BTBT
BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

-0.05

BITX:

0.19

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.76

BITX:

1.09

Коэф-т Омега

BTBT:

1.08

BITX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTBT:

-0.06

BITX:

0.34

Коэф-т Мартина

BTBT:

-0.17

BITX:

0.69

Индекс Язвы

BTBT:

33.93%

BITX:

30.12%

Дневная вол-ть

BTBT:

108.88%

BITX:

109.87%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

BTBT:

-92.86%

BITX:

-33.67%

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -9.57%.


BTBT

С начала года

-28.67%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-46.82%

1 год

-9.52%

5 лет

4.35%

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-9.57%

1 месяц

15.82%

6 месяцев

57.75%

1 год

32.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTBT: -0.05
BITX: 0.19
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTBT: 0.76
BITX: 1.09
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTBT: 1.08
BITX: 1.13
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTBT: -0.09
BITX: 0.34
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTBT: -0.17
BITX: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BITX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.19
BTBT
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и BITX

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%.


Просадки

Сравнение просадок BTBT и BITX

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.14%
-33.67%
BTBT
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BITX

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 23.76%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 33.30%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.76%
33.30%
BTBT
BITX