PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.33%
53.55%
BTBT
BITX

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью 213.84%.


BTBT

С начала года

-5.67%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

67.65%

1 год

76.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITX

С начала года

213.84%

1 месяц

102.51%

6 месяцев

62.80%

1 год

259.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BTBTBITX
Коэф-т Шарпа0.702.40
Коэф-т Сортино1.812.80
Коэф-т Омега1.201.33
Коэф-т Кальмара0.854.47
Коэф-т Мартина1.968.42
Индекс Язвы40.71%32.50%
Дневная вол-ть113.48%114.29%
Макс. просадка-98.16%-61.28%
Текущая просадка-86.37%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BTBT и BITX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.702.40
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.812.80
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.33
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.244.47
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.968.42
BTBT
BITX

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BITX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
2.40
BTBT
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и BITX

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.


TTM
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
6.93%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BITX

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.72%
0
BTBT
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BITX

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 35.01%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.94%
35.01%
BTBT
BITX