PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTBTBITX
Дох-ть с нач. г.1.42%96.33%
Дох-ть за 1 год104.29%135.56%
Коэф-т Шарпа0.951.31
Коэф-т Сортино2.002.15
Коэф-т Омега1.221.25
Коэф-т Кальмара1.112.40
Коэф-т Мартина2.574.53
Индекс Язвы40.51%32.51%
Дневная вол-ть110.03%112.52%
Макс. просадка-98.16%-61.28%
Текущая просадка-85.34%-25.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BTBT и BITX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BITX

С начала года, BTBT показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью 96.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
99.54%
22.97%
BTBT
BITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.57
BITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.53

Сравнение коэффициента Шарпа BTBT и BITX

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.95
1.31
BTBT
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и BITX

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%.


TTM
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
11.07%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BITX

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.72%
-25.11%
BTBT
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BITX

Bit Digital, Inc. (BTBT) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 28.38% и 28.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.38%
28.77%
BTBT
BITX