Сравнение BTBT с BTC-USD
BTBT (Bit Digital, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTBT returned -20.30%/yr vs 15.15%/yr for BTC-USD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность -22.22%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
BTBT
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -27.94%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -22.22%
- 1 год
- -62.60%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -20.30%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам BTBT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -22.22% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 25.00% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -57.02% |
Correlation
The correlation between BTBT and BTC-USD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between BTBT and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTBT
BTC-USD
Сравнение BTBT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTBT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.87 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.40 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTBT и BTC-USD
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -85.30% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -53.08% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | -53.08% | -24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -76.67% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -48.82% | -46.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -42.58% | -33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 29.30% | +18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и BTC-USD
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 9.78% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.16% | 34.90% | +27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.66% | 35.73% | +52.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.49% | 43.96% | +73.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.37% | 56.33% | +77.04% |
Часто задаваемые вопросы
BTBT and BTC-USD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (21.60%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs BTC-USD's -85.30%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор