PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTBT и BTC-USD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
496.97%
1,143.86%
BTBT
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

-0.18

BTC-USD:

0.77

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.52

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

BTBT:

1.06

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

BTBT:

-0.21

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

BTBT:

-0.66

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

BTBT:

30.14%

BTC-USD:

11.19%

Дневная вол-ть

BTBT:

108.91%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BTBT:

-93.27%

BTC-USD:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.05%.


BTBT

С начала года

-32.76%

1 месяц

-17.92%

6 месяцев

-41.19%

1 год

-18.60%

5 лет

30.15%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

36.77%

1 год

25.95%

5 лет

64.65%

10 лет

78.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTBT: -0.53
BTC-USD: 0.77
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTBT: -0.41
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTBT: 0.96
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTBT: -0.21
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTBT: -1.68
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.77
BTBT
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BTC-USD

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.27%
-21.71%
BTBT
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BTC-USD

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 30.15% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.15%
15.17%
BTBT
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab