PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTBTBTC-USD
Дох-ть с нач. г.9.69%114.32%
Дох-ть за 1 год120.95%154.90%
Дох-ть за 3 года-26.76%11.43%
Коэф-т Шарпа1.191.07
Коэф-т Сортино2.231.78
Коэф-т Омега1.251.17
Коэф-т Кальмара1.440.91
Коэф-т Мартина3.344.39
Индекс Язвы40.52%13.18%
Дневная вол-ть114.05%44.55%
Макс. просадка-98.16%-93.07%
Текущая просадка-84.15%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BTBT и BTC-USD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BTC-USD

С начала года, BTBT показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 114.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.78%
36.69%
BTBT
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 8.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.68
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.39

Сравнение коэффициента Шарпа BTBT и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.07
BTBT
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BTC-USD

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.15%
0
BTBT
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BTC-USD

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 40.50% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.50%
15.70%
BTBT
BTC-USD