PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.27%
26.73%
BTBT
BTC-USD

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 114.23%.


BTBT

С начала года

-4.96%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

52.27%

1 год

86.11%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTC-USD

С начала года

114.23%

1 месяц

32.44%

6 месяцев

26.72%

1 год

142.18%

5 лет (среднегодовая)

62.35%

10 лет (среднегодовая)

74.25%

Основные характеристики


BTBTBTC-USD
Коэф-т Шарпа0.830.72
Коэф-т Сортино1.931.39
Коэф-т Омега1.211.13
Коэф-т Кальмара1.000.53
Коэф-т Мартина2.322.96
Индекс Язвы40.60%13.19%
Дневная вол-ть113.98%44.25%
Макс. просадка-98.16%-93.07%
Текущая просадка-86.27%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BTBT и BTC-USD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.020.72
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.211.39
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.13
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.650.53
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.032.96
BTBT
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.72
BTBT
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BTC-USD

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.27%
-0.57%
BTBT
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BTC-USD

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.94%
16.83%
BTBT
BTC-USD