Сравнение BTBT с BTC-USD
BTBT (Bit Digital, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTBT returned -39.87%/yr vs 8.54%/yr for BTC-USD. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTBT показывает доходность -26.98%, а BTC-USD немного выше – -26.20%.
BTBT
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -20.69%
- 6 месяцев
- -22.03%
- С начала года
- -26.98%
- 1 год
- -56.19%
- 3 года*
- -28.40%
- 5 лет*
- -39.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.64%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.39M | $37.79M | $49.16M | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам BTBT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -26.98% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 25.00% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -57.02% |
Correlation
The correlation between BTBT and BTC-USD is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between BTBT and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTBT
BTC-USD
Сравнение BTBT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTBT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.82 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.25 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTBT и BTC-USD
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -85.30% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.33% | -53.08% | -18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.08% | -53.08% | -25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -76.67% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -48.23% | -47.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.93% | -42.76% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.07% | 25.21% | +23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и BTC-USD
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 27.36% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.36% | 8.48% | +18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.94% | 33.28% | +32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.32% | 35.86% | +51.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.11% | 43.60% | +59.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.23% | 56.22% | +77.01% |
Часто задаваемые вопросы
BTBT and BTC-USD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (27.36%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs BTC-USD's -85.30%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор