Сравнение BTBT с BTC-USD
BTBT (Bit Digital, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTBT returned -21.68%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BTBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- -21.63%
- 5 лет*
- -21.68%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BTBT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | 2.12% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 25.00% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -57.02% |
Correlation
The correlation between BTBT and BTC-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between BTBT and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTBT
BTC-USD
Сравнение BTBT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTBT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.85 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.45 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTBT и BTC-USD
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -85.30% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -52.23% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | -52.23% | -24.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -76.67% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.41% | -52.23% | -41.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.68% | -42.42% | -33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 31.57% | +13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и BTC-USD
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.17% | 12.44% | +13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.79% | 34.75% | +27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.48% | 35.63% | +57.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.60% | 44.15% | +73.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.69% | 56.40% | +77.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTBT and BTC-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (26.17%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs BTC-USD's -85.30%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор