PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARA с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARA с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, MARA returned 14.73%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MARA и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MARA Holdings, Inc. (MARA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 54.57%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

MARA

1 день
-0.57%
1 месяц
14.14%
С начала года
54.57%
6 месяцев
11.58%
1 год
-11.42%
3 года*
14.73%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
-11.03%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARA и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
MARA
MARA Holdings, Inc.		54.57%-46.45%-28.61%586.84%8.74%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between MARA and BOXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MARA Holdings, Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

MARA vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARA c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARABOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
12.81

-12.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
37.95

-37.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

9.96

-8.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

59.63

-59.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

530.59

-530.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARA vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARABOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

12.81

-12.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

12.91

-13.00

Просадки

Сравнение просадок MARA и BOXX

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARABOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-0.12%

-99.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.53%

-0.07%

-70.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-0.12%

-78.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.03%

0.00%

-91.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.00%

-0.00%

-78.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.10%

0.01%

+42.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BOXX

MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARABOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

0.09%

+16.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.91%

0.25%

+57.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.37%

0.32%

+77.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.78%

0.37%

+105.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.03%

0.37%

+143.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и BOXX

Ни MARA, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
MARA
MARA Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARA and BOXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARA has higher volatility (16.25%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARA и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор