PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с ON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с ON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MAR returned 20.06%/yr vs 29.67%/yr for ON. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 143.43%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 20.06% против 29.67% соответственно.

MAR

1 день
2.27%
1 месяц
8.90%
С начала года
24.68%
6 месяцев
30.68%
1 год
48.40%
3 года*
30.79%
5 лет*
23.07%
10 лет*
20.06%

ON

1 день
-1.58%
1 месяц
28.39%
С начала года
143.43%
6 месяцев
140.59%
1 год
162.17%
3 года*
15.47%
5 лет*
28.10%
10 лет*
29.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и ON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		24.68%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
ON
ON Semiconductor Corporation		143.43%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%

Correlation

The correlation between MAR and ON is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г.

0.40

The correlation between MAR and ON shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

ON:

$1.42

Коэффициент P/E

MAR:

30.44

ON:

93.02

Коэффициент P/S

MAR:

3.62

ON:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

ON:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

ON:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

ON:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

ON Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNGMAR с WING
Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с NVDAON с MPWRON с ASMLON с LSCCON с DIOD

Доходность на риск

MAR vs. ON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг доходности на риск ON: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.11

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.48

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.81

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.75

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAR vs. ON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа ON равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.11

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.11

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MAR и ON

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и ON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-96.22%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-28.10%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-70.44%

+39.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-70.44%

+39.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-70.44%

+9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.58%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-53.22%

+38.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

13.86%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и ON

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.58%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

20.19%

-13.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

38.71%

-18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

52.79%

-26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

52.95%

-24.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

50.91%

-18.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и ON

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.		0.71%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.81B
1.51B
(MAR) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and ON have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (20.19%) compared to MAR (6.58%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs ON's -96.22%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и ON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор