PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с ON

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и ON Semiconductor Corporation (ON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или ON.

Корреляция

Корреляция между MAR и ON составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAR и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,767.47%
80.65%
MAR
ON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

-0.02

ON:

-0.63

Коэф-т Сортино

MAR:

0.17

ON:

-0.71

Коэф-т Омега

MAR:

1.02

ON:

0.92

Коэф-т Кальмара

MAR:

-0.02

ON:

-0.51

Коэф-т Мартина

MAR:

-0.05

ON:

-1.46

Индекс Язвы

MAR:

10.29%

ON:

24.42%

Дневная вол-ть

MAR:

27.74%

ON:

56.69%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

MAR:

-22.24%

ON:

-63.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$65.06B

ON:

$16.87B

EPS

MAR:

$8.34

ON:

$3.63

Коэффициент P/E

MAR:

28.32

ON:

10.92

Коэффициент PEG

MAR:

1.37

ON:

1.44

Коэффициент P/S

MAR:

9.83

ON:

2.38

Коэффициент P/B

MAR:

47.45

ON:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$19.12B

ON:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$3.82B

ON:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.31B

ON:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -37.15%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 12.04% против 13.04% соответственно.

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

23.39%

10 лет

12.04%

ON

С начала года

-37.15%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

-44.38%

1 год

-41.77%

5 лет

20.90%

10 лет

13.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и ON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAR: -0.02
ON: -0.63
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAR: 0.17
ON: -0.71
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAR: 1.02
ON: 0.92
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAR: -0.02
ON: -0.51
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAR: -0.05
ON: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.63
MAR
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и ON

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и ON

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-63.34%
MAR
ON

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и ON

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 16.38%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
33.02%
MAR
ON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию