PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с LNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MAR returned 20.72%/yr vs 21.41%/yr for LNG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 19.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAR имеют среднегодовую доходность 20.72%, а акции LNG немного впереди с 21.41%.

MAR

1 день
-0.85%
1 месяц
3.90%
С начала года
24.12%
6 месяцев
22.18%
1 год
43.99%
3 года*
32.04%
5 лет*
23.29%
10 лет*
20.72%

LNG

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.35%
6 месяцев
21.90%
1 год
-2.85%
3 года*
16.97%
5 лет*
22.59%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		24.12%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		19.35%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between MAR and LNG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.24

The correlation between MAR and LNG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

MAR:

30.30

LNG:

33.95

Коэффициент PEG

MAR:

0.79

LNG:

0.18

Коэффициент P/S

MAR:

3.60

LNG:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с PDD
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

MAR vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.11

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.04

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.12

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

-0.23

+9.01

MAR vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAR и LNG

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-97.84%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-24.09%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-24.87%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-24.87%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-57.53%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-22.07%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-43.12%

+28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

12.43%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и LNG

Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 7.52% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.88%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

21.93%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

27.25%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

30.27%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

32.35%

+0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и LNG

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности LNG в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.94%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.71%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.81B
5.87B
(MAR) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and LNG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.88%) compared to MAR (7.52%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs LNG's -97.84%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор