PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAR с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAR и LNG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MAR и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,920.76%
2,531.68%
MAR
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

1.23

LNG:

1.02

Коэф-т Сортино

MAR:

1.72

LNG:

1.61

Коэф-т Омега

MAR:

1.23

LNG:

1.19

Коэф-т Кальмара

MAR:

1.46

LNG:

1.28

Коэф-т Мартина

MAR:

3.99

LNG:

3.45

Индекс Язвы

MAR:

6.57%

LNG:

5.85%

Дневная вол-ть

MAR:

21.39%

LNG:

19.71%

Макс. просадка

MAR:

-75.91%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

MAR:

-5.11%

LNG:

-8.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$80.43B

LNG:

$47.27B

EPS

MAR:

$9.55

LNG:

$15.73

Цена/прибыль

MAR:

30.31

LNG:

13.39

PEG коэффициент

MAR:

2.85

LNG:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$24.77B

LNG:

$16.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$4.93B

LNG:

$9.35B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.95B

LNG:

$8.11B

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 14.77% против 11.77% соответственно.


MAR

С начала года

24.35%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

14.82%

1 год

26.66%

5 лет

13.72%

10 лет

14.77%

LNG

С начала года

22.31%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

28.90%

1 год

20.43%

5 лет

28.51%

10 лет

11.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAR c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.231.02
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.721.61
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.19
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.461.28
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.993.45
MAR
LNG

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
1.02
MAR
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и LNG

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что сопоставимо с доходностью LNG в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAR
Marriott International, Inc.
0.87%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%1.30%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.87%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и LNG

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.91%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.11%
-8.53%
MAR
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и LNG

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.26%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.26%
6.67%
MAR
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab