PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAR с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с CMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAR (Marriott International, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAR in Lodging, CMG in Restaurants. Over the past 10 years, MAR returned 18.46%/yr vs 15.70%/yr for CMG. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности MAR и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 18.46% против 15.70% соответственно.

MAR

1 день
4.67%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
11.76%
С начала года
16.92%
1 год
40.35%
3 года*
22.35%
5 лет*
21.58%
10 лет*
18.46%
Всё время*
15.32%

CMG

1 день
2.01%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
-13.60%
С начала года
-6.76%
1 год
-19.07%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
15.70%
Всё время*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.
$768.08M$672.45M$649.90M

MAR

Marriott International, Inc.
$730.84M$595.18M$588.90M

Сравнение доходности по годам MAR и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		16.92%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-6.76%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between MAR and CMG is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$94.22B

CMG:

$44.24B

EPS

MAR:

$9.57

CMG:

$1.08

Коэффициент P/E

MAR:

37.74

CMG:

31.91

Коэффициент PEG

MAR:

0.99

CMG:

1.20

Коэффициент P/S

MAR:

3.63

CMG:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$26.90B

CMG:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$5.43B

CMG:

$5.89B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$4.72B

CMG:

$2.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с TTWOMAR с LNGMAR с PDD
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

MAR vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAR c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.47

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.41

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.53

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-0.96

+9.18

MAR vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAR и CMG

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-74.61%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-36.01%

+21.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-58.89%

+28.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-58.89%

+28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-58.89%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-49.67%

+39.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-21.58%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

19.97%

-15.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и CMG

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 11.00%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

19.90%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

30.79%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

41.04%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

34.49%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

36.10%

-3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и CMG

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.76%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAR и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott International, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.60M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 766.00M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.55M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

MAR and CMG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (19.90%) compared to MAR (11.00%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs CMG's -74.61%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор