PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с CMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAR in Lodging, CMG in Restaurants. Over the past 10 years, MAR returned 20.06%/yr vs 12.21%/yr for CMG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -23.84%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 20.06% против 12.21% соответственно.

MAR

1 день
2.27%
1 месяц
8.90%
С начала года
24.68%
6 месяцев
30.68%
1 год
48.40%
3 года*
30.79%
5 лет*
23.07%
10 лет*
20.06%

CMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-12.78%
С начала года
-23.84%
6 месяцев
-17.48%
1 год
-45.97%
3 года*
-12.10%
5 лет*
1.22%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		24.68%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-23.84%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between MAR and CMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

0.40

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

CMG:

$1.09

Коэффициент P/E

MAR:

30.44

CMG:

25.77

Коэффициент PEG

MAR:

0.80

CMG:

0.97

Коэффициент P/S

MAR:

3.62

CMG:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с TTWOMAR с LNGMAR с WING
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

MAR vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-1.21

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-1.71

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.77

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.89

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-1.33

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAR vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-1.21

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.04

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MAR и CMG

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-74.61%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-51.61%

+38.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-58.89%

+28.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-58.89%

+28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-58.89%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-58.89%

+58.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-21.33%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

34.63%

-29.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и CMG

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.58%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.34%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

23.00%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

38.44%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

33.51%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

35.63%

-2.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и CMG

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.71%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.81B
3.09B
(MAR) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and CMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (9.34%) compared to MAR (6.58%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs CMG's -74.61%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор