PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAR с TTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAR и TTWO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MAR и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,855.08%
4,544.57%
MAR
TTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

1.23

TTWO:

0.63

Коэф-т Сортино

MAR:

1.72

TTWO:

0.99

Коэф-т Омега

MAR:

1.23

TTWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAR:

1.46

TTWO:

0.40

Коэф-т Мартина

MAR:

3.99

TTWO:

1.54

Индекс Язвы

MAR:

6.57%

TTWO:

9.55%

Дневная вол-ть

MAR:

21.39%

TTWO:

23.40%

Макс. просадка

MAR:

-75.91%

TTWO:

-80.84%

Текущая просадка

MAR:

-5.11%

TTWO:

-14.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$80.43B

TTWO:

$32.65B

EPS

MAR:

$9.55

TTWO:

-$21.20

PEG коэффициент

MAR:

2.85

TTWO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$24.77B

TTWO:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$4.93B

TTWO:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.95B

TTWO:

-$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 14.77% против 20.57% соответственно.


MAR

С начала года

24.35%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

14.82%

1 год

26.66%

5 лет

13.72%

10 лет

14.77%

TTWO

С начала года

13.02%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

17.08%

1 год

14.12%

5 лет

8.06%

10 лет

20.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAR c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.230.63
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.720.99
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.13
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.460.40
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.991.54
MAR
TTWO

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
0.63
MAR
TTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и TTWO

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAR
Marriott International, Inc.
0.87%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%1.30%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и TTWO

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.91%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.11%
-14.74%
MAR
TTWO

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и TTWO

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.26%
5.62%
MAR
TTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab