PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAR с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MAR и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAR имеют среднегодовую доходность 18.46%, а акции TTWO немного впереди с 18.97%.


MAR

1 день
4.67%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
11.76%
С начала года
16.92%
1 год
40.35%
3 года*
22.35%
5 лет*
21.58%
10 лет*
18.46%
Всё время*
15.32%

TTWO

1 день
-2.21%
1 месяц
-9.09%
6 месяцев
17.01%
С начала года
-8.25%
1 год
3.98%
3 года*
18.22%
5 лет*
8.21%
10 лет*
18.97%
Всё время*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$730.84M$595.18M$588.90M
$468.07M$437.08M$597.06M

Сравнение доходности по годам MAR и TTWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.
16.92%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-8.25%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%

Correlation

The correlation between MAR and TTWO is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.25

Over the past year, the correlation between MAR and TTWO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$94.22B

TTWO:

$43.92B

EPS

MAR:

$9.57

TTWO:

-$1.62

Коэффициент P/S

MAR:

3.63

TTWO:

6.51

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$26.90B

TTWO:

$6.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$5.43B

TTWO:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$4.72B

TTWO:

$850.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Marriott International, Inc.

Take-Two Interactive Software, Inc.

Доходность на риск

MAR vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAR c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MARTTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.14

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

0.31

+7.92

MAR vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAR и TTWO

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и TTWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-80.85%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-27.68%

+13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-27.68%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-51.50%

+21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-56.14%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-10.44%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-27.70%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

13.04%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и TTWO

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

9.05%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

24.86%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

31.51%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

32.42%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

34.15%

-1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и TTWO

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.
0.76%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAR и TTWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott International, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 766.00M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.


Часто задаваемые вопросы


MAR and TTWO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAR has higher volatility (11.00%) compared to TTWO (9.05%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs TTWO's -80.85%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и TTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор