Сравнение MAR с TTWO

С начала года, MAR показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 14.23% против 22.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTWO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.91%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 7.60%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.