PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAR с TTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAR и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в undefined (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2,639.44%
5,056.01%
MAR
TTWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение undefined c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для undefined (undefined) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.231.49
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.472.41
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.30
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.291.11
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.726.45
MAR
TTWO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.23
1.49
MAR
TTWO

Просадки

Сравнение просадок MAR и TTWO


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-15.32%
-6.68%
MAR
TTWO

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и TTWO

Текущая волатильность для undefined (MAR) составляет 8.34%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.34%
15.34%
MAR
TTWO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab