Сравнение MAPOX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции MAPOX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 5.02% соответственно.
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и CSTAX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
MAPOX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
MAPOX
CSTAX
Сравнение MAPOX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.81 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.61 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.39 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 9.64 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.81 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.86 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и CSTAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и CSTAX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и CSTAX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -14.52% | -55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.72% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -14.52% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -14.52% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.00% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -2.37% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.67% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и CSTAX
Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.43% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 2.11% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 3.50% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 5.16% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 5.82% | +5.30% |