Сравнение CSTAX с CFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и CFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и CFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.49% |
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -2.69% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью -2.69%.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
CFAIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и CFAIX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CFAIX в 0.66%.
Доходность на риск
CSTAX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск
CSTAX
CFAIX
Сравнение CSTAX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | CFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.98 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.38 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.22 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 4.96 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.98 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и CFAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и CFAIX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CFAIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.62% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и CFAIX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и CFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -18.74% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -5.08% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -18.74% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.75% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.30% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.25% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и CFAIX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.54% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 3.99% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 6.71% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 7.05% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 6.90% | -1.08% |