PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с IMTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

MAMB и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MAMB и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и IMTB

2026 (YTD)20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%1.94%6.10%-12.75%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSB
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий MAMB и IMTB

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

MAMB vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.73

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.02

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.33

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между MAMB и IMTB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и IMTB

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности IMTB в 4.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и IMTB

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-18.15%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.77%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-18.11%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.80%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-4.18%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.88%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и IMTB

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.73%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.77%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

4.40%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

6.24%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

5.20%

+1.76%