Сравнение MAMB с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
MAMB и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MAMB и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью -0.10%.
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и GTO
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
MAMB vs. GTO — Ранг доходности на риск
MAMB
GTO
Сравнение MAMB c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.58 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.68 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 5.09 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.51 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и GTO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и GTO
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и GTO
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -20.61% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.94% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -20.61% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.39% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -4.85% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.97% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и GTO
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.58% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.32% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 4.04% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 5.69% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.57% | +1.39% |