PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMB с GTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MAMB is passively managed, while GTO is actively managed. Over the past 5 years, MAMB returned 0.72%/yr vs 0.07%/yr for GTO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MAMB charges 1.49%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности MAMB и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.68%.

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMB и GTO

2026 (YTD)20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%1.87%

Correlation

The correlation between MAMB and GTO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between MAMB and GTO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAMB и GTO

Секторы
MAMB
GTO

Финансовые услуги

100.0%
13.5%

Коммунальные услуги

70.8%
2.8%

Здравоохранение

19.5%
13.6%

Промышленность

8.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
10.8%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

2.3%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

24.2%

Финансовые услуги

MAMB
100.0%
GTO
13.5%

Коммунальные услуги

MAMB
70.8%
GTO
2.8%

Здравоохранение

MAMB
19.5%
GTO
13.6%

Промышленность

MAMB
8.5%
GTO
8.8%

Потребительский циклический сектор

MAMB
1.1%
GTO
12.5%

Коммуникационные услуги

MAMB
0.2%
GTO
10.8%

Сырьевые материалы

MAMB

-

GTO
2.3%

Потребительский защитный сектор

MAMB

-

GTO
7.0%

Энергетика

MAMB

-

GTO
2.3%

Недвижимость

MAMB

-

GTO
2.4%

Технологии

MAMB

-

GTO
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR
Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX

Доходность на риск

MAMB vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.88

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.80

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.36

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

7.50

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.52

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MAMB и GTO

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMBGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-20.61%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.73%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-5.98%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-20.61%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.62%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.80%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и GTO

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMBGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.19%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.50%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

3.43%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

5.68%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

5.58%

+1.33%

Сравнение комиссий MAMB и GTO

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и GTO

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности GTO в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAMB and GTO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, MAMB dropped -19.33% vs GTO's -20.61%.

On 5-year performance, MAMB leads with 0.72% vs 0.07% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MAMB has performed better with a 0.72% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Monarch and Invesco. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 0.35% for GTO.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMB и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор