Сравнение MAMB с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
MAMB и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MAMB и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -2.36% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и BNDI
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
MAMB vs. BNDI — Ранг доходности на риск
MAMB
BNDI
Сравнение MAMB c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.78 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.74 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и BNDI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и BNDI
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и BNDI
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -6.98% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.37% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.51% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -1.75% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.89% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и BNDI
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.85% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.89% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 6.27% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.27% | +0.69% |