Сравнение MAMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MAMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и BND
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
MAMB vs. BND — Ранг доходности на риск
MAMB
BND
Сравнение MAMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.32 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.75 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 4.78 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и BND
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и BND
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -18.58% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.44% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -17.91% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -3.07% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.90% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и BND
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.63% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.52% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.30% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 6.00% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.52% | +1.44% |