Сравнение MAMA с VTSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MAMA с VTSI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAMA или VTSI.

Корреляция

Корреляция между MAMA и VTSI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MAMA и VTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MAMA

VTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAMA:

1.02

VTSI:

-0.52

Коэф-т Сортино

MAMA:

1.66

VTSI:

-0.43

Коэф-т Омега

MAMA:

1.20

VTSI:

0.95

Коэф-т Кальмара

MAMA:

1.59

VTSI:

-0.64

Коэф-т Мартина

MAMA:

5.42

VTSI:

-0.88

Индекс Язвы

MAMA:

9.35%

VTSI:

47.84%

Дневная вол-ть

MAMA:

49.70%

VTSI:

81.27%

Макс. просадка

MAMA:

-64.79%

VTSI:

-69.54%

Текущая просадка

MAMA:

-28.12%

VTSI:

-60.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$266.12M

VTSI:

$75.95M

EPS

MAMA:

$0.08

VTSI:

$0.53

Цена/прибыль

MAMA:

88.50

VTSI:

12.74

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$116.47M

VTSI:

$21.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$29.28M

VTSI:

$16.48M

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$8.81M

VTSI:

$4.04M

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у VTSI с доходностью -0.00%.

MAMA

С начала года

-11.06%

1 месяц

-25.24%

6 месяцев

-7.69%

1 год

52.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTSI

С начала года

-0.00%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-27.11%

1 год

-41.36%

5 лет

8.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и VTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAMA c VTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMA

VTSI

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VTSI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и VTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MAMA

VTSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и VTSI

Ни MAMA, ни VTSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAMA и VTSI

Максимальная просадка MAMA за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки VTSI в -69.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и VTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MAMA

VTSI

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и VTSI

Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с VirTra, Inc. (VTSI) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MAMA

VTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и VTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и VirTra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MAMA с VTSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MAMA и VTSI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и VTSI

MAMA

VTSI

Сравнение MAMA c VTSI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и VTSI

Просадки

Сравнение просадок MAMA и VTSI

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и VTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и VTSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество