Сравнение MAMA с VTSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MAMA с VTSI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAMA или VTSI.

Корреляция

Корреляция между MAMA и VTSI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MAMA и VTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MAMA

VTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAMA:

0.73

VTSI:

-0.98

Коэф-т Сортино

MAMA:

1.33

VTSI:

-1.70

Коэф-т Омега

MAMA:

1.15

VTSI:

0.78

Коэф-т Кальмара

MAMA:

0.92

VTSI:

-0.87

Коэф-т Мартина

MAMA:

2.15

VTSI:

-1.17

Индекс Язвы

MAMA:

18.25%

VTSI:

58.20%

Дневная вол-ть

MAMA:

53.56%

VTSI:

69.37%

Макс. просадка

MAMA:

-64.79%

VTSI:

-77.98%

Текущая просадка

MAMA:

-33.71%

VTSI:

-77.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$245.50M

VTSI:

$42.45M

EPS

MAMA:

$0.09

VTSI:

$0.12

Коэффициент P/E

MAMA:

72.56

VTSI:

31.42

Коэффициент P/S

MAMA:

1.99

VTSI:

1.61

Коэффициент P/B

MAMA:

9.86

VTSI:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$123.33M

VTSI:

$18.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$30.53M

VTSI:

$13.95M

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$7.98M

VTSI:

$1.46M

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность -17.96%, что значительно выше, чем у VTSI с доходностью -44.15%.

MAMA

С начала года

-17.96%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-17.76%

1 год

34.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTSI

С начала года

-44.15%

1 месяц

-28.87%

6 месяцев

-42.18%

1 год

-71.55%

5 лет

8.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и VTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAMA c VTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MAMA: 0.73

VTSI: -0.98

Коэффициент Сортино

MAMA: 1.33

VTSI: -1.70

Коэффициент Омега

MAMA: 1.15

VTSI: 0.78

Коэффициент Кальмара

MAMA: 0.92

VTSI: -0.87

Коэффициент Мартина

MAMA: 2.15

VTSI: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VTSI равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и VTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MAMA

VTSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и VTSI

Ни MAMA, ни VTSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAMA и VTSI

Максимальная просадка MAMA за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки VTSI в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и VTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MAMA

VTSI

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и VTSI

Текущая волатильность для Mama's Creations Inc. (MAMA) составляет 13.59%, в то время как у VirTra, Inc. (VTSI) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что MAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MAMA

VTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и VTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и VirTra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MAMA с VTSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MAMA и VTSI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и VTSI

MAMA

VTSI

Сравнение MAMA c VTSI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и VTSI

Просадки

Сравнение просадок MAMA и VTSI

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и VTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и VTSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество