PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMA с VTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAMA с VTSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMA (Mama's Creations Inc.) and VTSI (VirTra, Inc.) are both stocks. MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while VTSI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MAMA returned 39.90%/yr vs 6.31%/yr for VTSI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAMA и VTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VTSI с доходностью -20.95%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции VTSI по среднегодовой доходности: 39.90% против 6.31% соответственно.

MAMA

1 день
0.14%
1 месяц
4.94%
С начала года
8.60%
6 месяцев
25.54%
1 год
76.51%
3 года*
79.69%
5 лет*
40.04%
10 лет*
39.90%

VTSI

1 день
0.91%
1 месяц
-26.22%
С начала года
-20.95%
6 месяцев
-34.90%
1 год
-48.53%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-10.06%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMA и VTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAMA
Mama's Creations Inc.		8.60%69.47%62.12%173.54%-10.70%12.29%47.93%75.36%-46.92%80.56%
VTSI
VirTra, Inc.		-20.95%-37.78%-28.72%102.35%-33.14%98.86%-27.72%58.63%16.29%0.00%

Correlation

The correlation between MAMA and VTSI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.08

The correlation between MAMA and VTSI shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$606.22M

VTSI:

$37.53M

EPS

MAMA:

$0.13

VTSI:

-$0.21

Коэффициент P/S

MAMA:

3.50

VTSI:

2.00

Коэффициент P/B

MAMA:

11.52

VTSI:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$171.71M

VTSI:

$18.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$43.05M

VTSI:

$12.14M

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$15.46M

VTSI:

-$686.16K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mama's Creations Inc.

VirTra, Inc.

Часто сравнивают с MAMA:
MAMA с LWAYMAMA с LINCMAMA с AROCMAMA с NVOMAMA с AMDMAMA с ZVIAMAMA с NVDA
Часто сравнивают с VTSI:
VTSI с ASTSVTSI с SMHVTSI с NVDAVTSI с EWAVTSI с VOOVTSI с LMB

Доходность на риск

MAMA vs. VTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMA
Ранг доходности на риск MAMA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTSI
Ранг доходности на риск VTSI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMA c VTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMAVTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.81

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.06

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.86

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.87

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-1.50

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMA vs. VTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VTSI равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и VTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMAVTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.81

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.15

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MAMA и VTSI

Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки VTSI в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и VTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMAVTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-81.25%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-56.03%

+31.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.54%

-81.25%

+38.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.85%

-81.25%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.35%

-81.25%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-80.61%

+64.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-40.54%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

32.33%

-23.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и VTSI

Текущая волатильность для Mama's Creations Inc. (MAMA) составляет 13.85%, в то время как у VirTra, Inc. (VTSI) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что MAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMAVTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

18.85%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.75%

39.56%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.85%

60.09%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.78%

67.29%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.80%

79.76%

+2.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и VTSI

Ни MAMA, ни VTSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и VTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и VirTra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.99M
3.47M
(MAMA) Общая выручка
(VTSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAMA и VTSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mama's Creations Inc. и VirTra, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.9%
61.4%
Активы портфеля
MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.96M при выручке в 53.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

VTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13M при выручке в 3.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.01M при выручке в 53.99M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

VTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует операционной рентабельности -38.2%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.23M при выручке в 53.99M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

VTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует чистой рентабельности -38.2%.

Часто задаваемые вопросы

MAMA and VTSI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSI has higher volatility (18.85%) compared to MAMA (13.85%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs VTSI's -81.25%.

MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMA и VTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор