Сравнение MAMA с SHW
MAMA (Mama's Creations Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MAMA returned 38.16%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 38.16% против 12.93% соответственно.
MAMA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 91.44%
- 3 года*
- 78.78%
- 5 лет*
- 41.50%
- 10 лет*
- 38.16%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам MAMA и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 12.68% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between MAMA and SHW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between MAMA and SHW shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAMA:
$658.48M
SHW:
$74.32B
MAMA:
$0.15
SHW:
$10.42
MAMA:
103.50
SHW:
28.75
MAMA:
3.06
SHW:
2.80
MAMA:
3.34
SHW:
3.12
MAMA:
11.89
SHW:
16.77
MAMA:
$189.23M
SHW:
$23.94B
MAMA:
$46.29M
SHW:
$11.76B
MAMA:
$11.97M
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. SHW — Ранг доходности на риск
MAMA
SHW
Сравнение MAMA c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMA | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.72 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -1.52 | +11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMA | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.63 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MAMA и SHW
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMA | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -52.02% | -37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -21.36% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | -25.69% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -42.46% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -42.46% | -36.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -24.03% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -11.63% | -34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 10.16% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и SHW
Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMA | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 6.99% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.90% | 18.56% | +21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 24.80% | +25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 26.15% | +31.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 26.53% | +55.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и SHW
MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и SHW
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
MAMA and SHW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (12.65%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs SHW's -52.02%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMA и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор