Сравнение MAMA с BITO
MAMA (Mama's Creations Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, MAMA returned 80.89%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
MAMA
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 82.66%
- 3 года*
- 80.89%
- 5 лет*
- 41.21%
- 10 лет*
- 38.22%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAMA и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 13.19% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | -12.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between MAMA and BITO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. BITO — Ранг доходности на риск
MAMA
BITO
Сравнение MAMA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMA | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.83 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.44 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.97 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.10 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MAMA и BITO
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -77.86% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -50.64% | +26.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | -50.64% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -50.64% | +38.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.86% | -36.75% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 29.27% | -19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и BITO
Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 9.03% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.94% | 33.71% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 43.61% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.77% | 55.10% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.79% | 55.10% | +26.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и BITO
MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAMA and BITO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (14.06%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs BITO's -77.86%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMA и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор