Сравнение MAMA с BITO

С начала года, MAMA показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAMA и BITO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.

Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и BITO.

Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.