Сравнение MAMA с AMZN
MAMA (Mama's Creations Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MAMA returned 38.16%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 38.16% против 21.19% соответственно.
MAMA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 91.44%
- 3 года*
- 78.78%
- 5 лет*
- 41.50%
- 10 лет*
- 38.16%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам MAMA и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 12.68% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between MAMA and AMZN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MAMA:
$658.48M
AMZN:
$2.67T
MAMA:
$0.15
AMZN:
$8.37
MAMA:
103.50
AMZN:
29.29
MAMA:
3.06
AMZN:
0.71
MAMA:
3.34
AMZN:
3.58
MAMA:
11.89
AMZN:
6.03
MAMA:
$189.23M
AMZN:
$742.78B
MAMA:
$46.29M
AMZN:
$348.59B
MAMA:
$11.97M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MAMA
AMZN
Сравнение MAMA c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMA | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.68 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 1.64 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.49 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MAMA и AMZN
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -94.40% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -21.74% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | -30.88% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -56.15% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -56.15% | -23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -10.83% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -28.12% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 9.08% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и AMZN
Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 7.80% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.90% | 20.58% | +19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 30.13% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 35.53% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 32.48% | +49.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и AMZN
Ни MAMA, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и AMZN
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
MAMA and AMZN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (12.65%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs AMZN's -94.40%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMA и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор