Сравнение MALOX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
MALOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MALOX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALOX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | -2.21% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.92% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.67%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALOX и WFSPX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
MALOX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
MALOX
WFSPX
Сравнение MALOX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.47 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.49 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 7.15 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.13 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между MALOX и WFSPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и WFSPX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 9.42% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и WFSPX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALOX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -58.21% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -12.11% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -24.51% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -33.74% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.51% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -12.84% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.53% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 4.78%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALOX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.17% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.44% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 18.21% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.88% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 18.00% | -7.36% |