Сравнение MALOX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MALOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MALOX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALOX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | -2.21% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MALOX показывает доходность -2.21%, а VTMFX немного выше – -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MALOX имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции VTMFX немного впереди с 7.97%.
MALOX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.67%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALOX и VTMFX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MALOX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MALOX
VTMFX
Сравнение MALOX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.34 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.94 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.73 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 8.12 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MALOX и VTMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и VTMFX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 9.42% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и VTMFX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALOX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -28.49% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.82% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -17.40% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -21.87% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.00% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.57% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.45% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и VTMFX
BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MALOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALOX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 2.86% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 4.82% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 8.55% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 8.51% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 9.10% | +1.54% |