PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIPX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIPX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-0.99%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.97% соответственно.

MAIPX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
9.85%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.53%
10 лет*
6.70%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с HRSTXMAIPX с SDRIXMAIPX с EIVPXMAIPX с PPFIXMAIPX с ECAT
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий MAIPX и VTMFX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

MAIPX
MAI Managed Volatility Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MAIPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.34

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.94

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.73

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

8.12

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.82

-0.19

Корреляция

Корреляция между MAIPX и VTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и VTMFX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.21%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и VTMFX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIPXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-28.49%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-6.82%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-17.40%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

-21.87%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-4.00%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.57%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.45%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и VTMFX

MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIPXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.86%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

4.82%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

8.55%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

8.51%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

9.10%

+1.87%