PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIPX с PPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIPX и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-2.75%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.25%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

MAIPX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.04%
3 года*
7.73%
5 лет*
6.19%
10 лет*
6.51%

PPFIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.90%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с HRSTXMAIPX с EIVPXMAIPX с SDRIXMAIPX с ECATMAIPX с GCPYX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий MAIPX и PPFIX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund

Доходность на риск

MAIPX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.66

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.04

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.34

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.90

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

14.59

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.57

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между MAIPX и PPFIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и PPFIX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.24%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и PPFIX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIPXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-15.64%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-2.77%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-4.49%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.07%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.37%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.47%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и PPFIX

MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIPXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

0.33%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

0.67%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

3.59%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

3.87%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.95%

7.18%

+3.77%