Сравнение MAIPX с HRSTX

С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 6.70% против 17.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAIPX и HRSTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и HRSTX.

MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.