Сравнение MAIPX с HRSTX
MAIPX (MAI Managed Volatility Fund) and HRSTX (Rational Tactical Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, MAIPX returned 7.30%/yr vs 5.73%/yr for HRSTX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MAIPX charges 0.99%/yr vs 1.99%/yr for HRSTX.
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и HRSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAIPX показывает доходность 5.94%, а HRSTX немного выше – 6.14%. За последние 10 лет акции MAIPX превзошли акции HRSTX по среднегодовой доходности: 7.30% против 5.73% соответственно.
MAIPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.30%
HRSTX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам MAIPX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 5.94% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 6.14% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 5.90% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
Correlation
The correlation between MAIPX and HRSTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between MAIPX and HRSTX shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIPX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
MAIPX
HRSTX
Сравнение MAIPX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.83 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 3.46 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.17 | 24.51 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.40 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.56 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.03 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и HRSTX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и HRSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIPX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -69.69% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.42% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -2.42% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -2.42% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -15.82% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -8.55% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -31.59% | +30.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.34% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и HRSTX
Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 0.99%, в то время как у Rational Tactical Return Fund (HRSTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIPX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.37% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 3.40% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 3.49% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 3.33% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 7.16% | +3.81% |
Сравнение комиссий MAIPX и HRSTX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и HRSTX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HRSTX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.92% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.13% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
MAIPX and HRSTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSTX has higher volatility (1.37%) compared to MAIPX (0.99%). In terms of maximum drawdown, MAIPX dropped -25.69% vs HRSTX's -69.69%.
MAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIPX и HRSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор