PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIPX с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAIPX (MAI Managed Volatility Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - MAIPX is a Options Trading fund managed by BlackRock, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MAIPX returned 7.30%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MAIPX charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 7.30% против 11.85% соответственно.

MAIPX

1 день
0.06%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.94%
6 месяцев
6.18%
1 год
13.89%
3 года*
10.18%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.30%

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIPX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		5.94%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between MAIPX and VEIPX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2010 г.

0.86

Over the past year, the correlation between MAIPX and VEIPX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с HRSTXMAIPX с PPFIXMAIPX с SDRIXMAIPX с SHIIXMAIPX с CIHEXMAIPX с GCPYXMAIPX с EIVPX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

MAIPX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.38

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
3.38

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.43

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.42

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.17

12.78

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.38

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и VEIPX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIPXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-54.12%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.15%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-13.39%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-15.16%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

-35.26%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-5.50%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.91%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и VEIPX

Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIPXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.83%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

7.65%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

10.25%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

13.92%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

16.30%

-5.33%

Сравнение комиссий MAIPX и VEIPX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и VEIPX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.13%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

MAIPX and VEIPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to MAIPX (0.99%). In terms of maximum drawdown, MAIPX dropped -25.69% vs VEIPX's -54.12%.

MAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIPX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор