PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIPX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIPX с SDRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIPX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIPX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-0.99%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции MAIPX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.10% соответственно.

MAIPX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
9.85%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.53%
10 лет*
6.70%

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAI Managed Volatility Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с HRSTXMAIPX с EIVPXMAIPX с PPFIXMAIPX с CIHEXMAIPX с ECAT
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX

Сравнение комиссий MAIPX и SDRIX

MAIPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund

Доходность на риск

MAIPX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIPX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIPXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.05

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.79

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

7.35

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIPX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIPX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIPXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между MAIPX и SDRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIPX и SDRIX

Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.21%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок MAIPX и SDRIX

Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIPXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-20.69%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-5.34%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-17.67%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.69%

-20.69%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.82%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.59%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.30%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIPX и SDRIX

Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 3.08%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIPXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.47%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

5.82%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

8.74%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

9.60%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

9.67%

+1.30%