Сравнение MAIPX с EIVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).
MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и EIVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIPX и EIVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -0.99% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 6.65% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.
MAIPX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.70%
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIPX и EIVPX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.
Доходность на риск
MAIPX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск
MAIPX
EIVPX
Сравнение MAIPX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | EIVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.84 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.63 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 10.84 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MAIPX и EIVPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и EIVPX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EIVPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.21% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и EIVPX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, примерно равная максимальной просадке EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и EIVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIPX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -26.67% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.11% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -14.07% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.11% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.51% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.37% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и EIVPX
MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеют волатильность 3.08% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIPX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.21% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 5.57% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 11.64% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 9.84% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 11.90% | -0.93% |