- ISIN
- US3499031389
- CUSIP
- 349903138
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 22 сент. 2010 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAIPX
MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции MAIPX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) показал доход в 5.94% с начала года и 13.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAIPX составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MAI Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MAIPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.24% | 0.00% | -0.74% | 5.09% | 1.93% | -0.11% | 5.94% | ||||||
| 2025 | 1.71% | 0.06% | -2.47% | -1.00% | 3.90% | 2.61% | 1.14% | 0.75% | 1.62% | 1.04% | 0.36% | 0.23% | 10.28% |
| 2024 | 0.84% | 0.49% | 0.75% | -0.76% | 1.53% | 0.80% | 0.61% | 1.29% | 1.22% | -0.07% | 1.67% | -0.02% | 8.64% |
| 2023 | 2.07% | -0.87% | 1.86% | 1.22% | 0.14% | 0.92% | 0.85% | 0.21% | -0.79% | 0.21% | 3.12% | 1.22% | 10.58% |
| 2022 | -1.32% | -1.34% | 1.65% | -4.37% | 1.25% | -4.56% | 4.95% | -1.16% | -5.20% | 5.43% | 3.02% | -1.30% | -3.59% |
| 2021 | -0.63% | 1.50% | 2.88% | 0.91% | 1.13% | 0.67% | 1.03% | 0.88% | -1.23% | 3.15% | -0.14% | 2.06% | 12.81% |
Метрики бенчмарка
MAI Managed Volatility Fund has an annualized alpha of -0.29%, beta of 0.53, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2010.
- This fund participated in 45.14% of S&P 500 Index downside but only 41.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 41.51%
- Участие в снижении
- 45.14%
Комиссия
Комиссия MAIPX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAIPX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.93 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.17 | 13.52 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MAI Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.22 | $0.33 | $0.66 | $0.31 | $0.00 | $0.04 | $0.21 | $0.31 | $0.24 | $0.09 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MAI Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MAI Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 25.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка MAI Managed Volatility Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.69%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 17d | 8mo 18dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.58%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 25d | 6mo 16dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.77%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 25d | 3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.54%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 10mo 1d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.25%авг. 2011 г. | 3mo 8d | 4mo 15d | 7mo 23dмай 2011 г. - дек. 2011 г. |
Показатели просадок
| MAIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -56.78% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.10% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -18.90% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -25.43% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -33.92% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.72% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.97% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAIPX
Добавьте MAI Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAIPX