Сравнение MAIPX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIPX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -2.75% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIPX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.70% соответственно.
MAIPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 6.51%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIPX и FASGX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
MAIPX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
MAIPX
FASGX
Сравнение MAIPX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.73 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.55 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.89 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MAIPX и FASGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и FASGX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.24% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и FASGX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIPX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -47.35% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.07% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -23.54% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -27.20% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -7.95% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -6.74% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.04% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и FASGX
Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIPX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.57% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 7.78% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 12.82% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 12.14% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 12.56% | -1.61% |