PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAIN с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с VGSH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, MAIN returned 13.39%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 13.39% против 1.74% соответственно.

MAIN

1 день
-1.41%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
-11.20%
С начала года
-5.54%
1 год
-8.71%
3 года*
18.72%
5 лет*
14.18%
10 лет*
13.39%
Всё время*
16.56%

VGSH

1 день
-0.07%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
0.78%
С начала года
0.76%
1 год
3.07%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.74%
Всё время*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-5.54%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.76%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between MAIN and VGSH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.09

The correlation between MAIN and VGSH shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с CSWCMAIN с HTGCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SGOVVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

MAIN vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.34

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
3.71

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.48

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.49

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.46

-14.16

MAIN vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и VGSH

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-5.70%

-58.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-0.88%

-21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-0.97%

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-5.66%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-5.70%

-58.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-0.07%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-0.59%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

0.23%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и VGSH

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

0.39%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

1.00%

+18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

1.32%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

1.98%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

1.58%

+25.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и VGSH

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности VGSH в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.88%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.85%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and VGSH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.94%) compared to VGSH (0.39%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор